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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Balchem Corp
BCPC
$54.9億
| $1258万 | ﹤0.01% |
74,430
-5,872
| -7% | -$97.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1427
Lakeland Financial Corp
LKFN
$15.3億
| $1257万 | ﹤0.01% |
203,681
+144,467
| +244% | +$871万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1428
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.5億
| $1253万 | ﹤0.01% |
224,734
+65,046
| +41% | +$331万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1429
AMERISAFE
AMSF
$3.58億
| $1253万 | ﹤0.01% |
370,278
+294,029
| +386% | +$930万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1430
Carter's
CRI
$12.4億
| $1250万 | ﹤0.01% |
303,585
-110,744
| -27% | -$419万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
1431
Erasca
ERAS
$55.2億
| $1248万 | ﹤0.01% |
681,481
-9,724
| -1% | -$13.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1432
Innoviva
INVA
$13.5億
| $1248万 | ﹤0.01% |
549,553
+53,712
| +11% | +$123万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1433
First Commonwealth Financial
FCF
$20.3億
| $1247万 | ﹤0.01% |
613,142
+186,342
| +44% | +$352万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1434
Transocean
RIG
$59.4億
| $1244万 | ﹤0.01% |
2,543,245
-732,971
| -22% | -$458万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
$23.2億
| $1244万 | ﹤0.01% |
421,572
+89,289
| +27% | +$242万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1436
BridgeBio Pharma
BBIO
$152億
| $1243万 | ﹤0.01% |
166,949
+6,837
| +4% | +$47.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1437
Amentum Holdings
AMTM
$54.2億
| $1242万 | ﹤0.01% |
601,900
+94,057
| +19% | +$227万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1438
Alarm.com
ALRM
$32.6億
| $1241万 | ﹤0.01% |
265,580
+100,526
| +61% | +$451万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1439
TransUnion
TRU
$154億
| $1241万 | ﹤0.01% |
175,386
-1,435,213
| -89% | -$1.01億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1440
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$135億
| $1240万 | ﹤0.01% |
212,740
-2,124
| -1% | -$10.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1441
Boot Barn
BOOT
$40億
| $1238万 | ﹤0.01% |
75,350
+26,163
| +53% | +$424万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1442
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1237万 | ﹤0.01% |
128,235
+21,757
| +20% | +$201万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1443
StandardAero Inc
SARO
$90.5億
| $1231万 | ﹤0.01% |
421,900
+181,949
| +76% | +$479万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1444
Toyota
TM
$2470億
| $1231万 | ﹤0.01% |
73,084
-2,513
| -3% | -$47.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1445
Enovis
ENOV
$15.9億
| $1223万 | ﹤0.01% |
590,647
+306,735
| +108% | +$723万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1446
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$30.4億
| $1220万 | ﹤0.01% |
1,540,985
+146,609
| +11% | +$93.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1447
PROG Holdings
PRG
$14.7億
| $1218万 | ﹤0.01% |
263,322
+39,073
| +17% | +$136万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1448
Independence Realty Trust
IRT
$35億
| $1217万 | ﹤0.01% |
730,059
+528,621
| +262% | +$856万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1449
NeoGenomics
NEO
$21.4億
| $1215万 | ﹤0.01% |
832,715
+665,352
| +398% | +$642万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1450
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $1214万 | ﹤0.01% |
275,690
-105,114
| -28% | -$450万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。