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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
OFG Bancorp
OFG
$21.3億
| $1371万 | ﹤0.01% |
279,469
+71,487
| +34% | +$324万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1377
Lindblad Expeditions
LIND
$22.3億
| $1365万 | ﹤0.01% |
483,348
+229,720
| +91% | +$485万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1378
CVB Financial
CVBF
$39.9億
| $1364万 | ﹤0.01% |
604,834
+347,090
| +135% | +$713万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1379
Scholar Rock
SRRK
$57.2億
| $1361万 | ﹤0.01% |
247,521
+35,561
| +17% | +$172万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1380
Samsara
IOT
$240億
| $1361万 | ﹤0.01% |
421,972
-36,190
| -8% | -$112万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1381
LendingTree
TREE
$5.2億
| $1359万 | ﹤0.01% |
310,989
+107,689
| +53% | +$435万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1382
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $1355万 | ﹤0.01% |
179,467
+6,788
| +4% | +$57.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1383
Marathon Digital Holdings
MARA
$24.5億
| $1351万 | ﹤0.01% |
972,576
+540,268
| +125% | +$676万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1384
Photronics
PLAB
$16.1億
| $1349万 | ﹤0.01% |
414,691
-71,663
| -15% | -$303万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1385
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$315億
| $1348万 | ﹤0.01% |
85,891
+26,876
| +46% | +$411万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1386
Armour Residential REIT
ARR
$17.8億
| $1347万 | ﹤0.01% |
771,768
+295,425
| +62% | +$508万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1387
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$280億
| $1341万 | ﹤0.01% |
121,788
+88,339
| +264% | +$956万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1388
Energizer
ENR
$16.3億
| $1341万 | ﹤0.01% |
632,172
+439,562
| +228% | +$838万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1389
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $1340万 | ﹤0.01% |
20,453
-1,987
| -9% | -$125万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1390
First Financial Corp
THFF
$9.07億
| $1339万 | ﹤0.01% |
172,905
-47,988
| -22% | -$331万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
1391
Nuvation Bio
NUVB
$14.7億
| $1338万 | ﹤0.01% |
2,356,429
+360,671
| +18% | +$176万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1392
Lifestance Health
LFST
$52.4億
| $1335万 | ﹤0.01% |
1,246,540
+257,567
| +26% | +$199万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1393
Annaly Capital Management
NLY
$148億
| $1335万 | ﹤0.01% |
596,896
-320,188
| -35% | -$707万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1394
Werner Enterprises
WERN
$16.2億
| $1333万 | ﹤0.01% |
307,622
+51,201
| +20% | +$193万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1395
Badger Meter
BMI
$45.9億
| $1332万 | ﹤0.01% |
89,789
+43,722
| +95% | +$572万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
1396
Twist Bioscience
TWST
$80.1億
| $1331万 | ﹤0.01% |
129,391
+4,638
| +4% | +$30.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1397
AerCap
AER
$258億
| $1331万 | ﹤0.01% |
91,280
+12,463
| +16% | +$177万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1398
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$22.9億
| $1327万 | ﹤0.01% |
545,092
+33,144
| +6% | +$72.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1399
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$36.7億
| $1323万 | ﹤0.01% |
522,749
-5,164
| -1% | -$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1400
Scholastic
SCHL
$6.85億
| $1322万 | ﹤0.01% |
287,479
-15,524
| -5% | -$63.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。