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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Waters Corp
WAT
$470億
| $1942万 | 0.01% |
52,650
+1,112
| +2% | +$37.9万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
1202
Hecla Mining
HL
$96億
| $1934万 | 0.01% |
1,271,486
-391,354
| -24% | -$687万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1203
Affirm
AFRM
$227億
| $1934万 | 0.01% |
237,138
-201,082
| -46% | -$1314万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1204
STAG Industrial
STAG
$71.7億
| $1929万 | 0.01% |
506,887
+49,649
| +11% | +$190万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1205
Vanguard Total Bond Market
BND
$1662億
| $1927万 | 0.01% |
262,550
+32,838
| +14% | +$241万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1206
Cracker Barrel
CBRL
$14.6億
| $1927万 | 0.01% |
361,583
+297,322
| +463% | +$1030万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1207
Seadrill
SDRL
$27.4億
| $1925万 | 0.01% |
508,873
+125,137
| +33% | +$583万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1208
Rio Tinto
RIO
$1374億
| $1924万 | 0.01% |
202,627
+75,483
| +59% | +$765万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1209
Safety Insurance
SAFT
$15.3億
| $1921万 | 0.01% |
256,667
-44,357
| -15% | -$324万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1210
Coursera
COUR
$9.5億
| $1912万 | 0.01% |
3,390,438
+465,964
| +16% | +$265万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1211
Brixmor Property Group
BRX
$92.9億
| $1910万 | 0.01% |
605,894
+142,094
| +31% | +$434万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1212
Riley Exploration Permian
REPX
$9.19億
| $1909万 | 0.01% |
579,319
+488,430
| +537% | +$1741万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1213
Korn Ferry
KFY
$42.5億
| $1907万 | 0.01% |
286,420
+61,799
| +28% | +$418万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1214
Univest Financial
UVSP
$11億
| $1903万 | 0.01% |
435,006
+84,068
| +24% | +$329万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1215
National Bank Holdings
NBHC
$16.4億
| $1892万 | 0.01% |
425,864
-76,274
| -15% | -$322万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1216
Repay Holdings
RPAY
$3.33億
| $1890万 | 0.01% |
4,498,993
+506,382
| +13% | +$176万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1217
Fortis
FTS
$306億
| $1886万 | 0.01% |
329,594
+156,941
| +91% | +$885万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1218
Diodes
DIOD
$41.1億
| $1885万 | 0.01% |
172,253
-16,119
| -9% | -$164万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
1219
Braze
BRZE
$52.6億
| $1879万 | 0.01% |
866,318
-39,363
| -4% | -$87.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1220
Zillow
Z
$65.5億
| $1869万 | 0.01% |
617,120
+212,646
| +53% | +$817万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1221
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$8.49億
| $1865万 | 0.01% |
853,304
-127,010
| -13% | -$264万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$286億
| $1854万 | 0.01% |
271,002
+120,389
| +80% | +$786万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1223
WD-40
WDFC
$29.9億
| $1854万 | 0.01% |
76,079
+5,474
| +8% | +$117万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1224
Dycom Industries
DY
$67.2億
| $1848万 | 0.01% |
36,555
-3,072
| -8% | -$134万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1225
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $1842万 | 0.01% |
343,502
+82,335
| +32% | +$428万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。