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Two Sigma Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
73.52%
推定1年リターン
36.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.7%
1年予想リターン
+36.23%
3年間の予想リターン
+108.69%
5年予想リターン
+124.54%
10年間の推定リターン
+353%
AUM
$2.93億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+60%)
資金フロー
+$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
35.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.7%
保有額
908
新規
485
買い増し
83
減少
70
解消
259
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$599万 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$506万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$451万 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$401万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$809万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$507万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$469万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$301万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$300万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.66% |
| 2 | 金融 | 13.62% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.07% |
| 4 | 情報技術 | 9.25% |
| 5 | ヘルスケア | 9.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $616万 | 2.1% |
147,100
+117,800
| +402% | +$451万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
2
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $582万 | 1.98% |
+190,164
| 新規 | +$599万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $555万 | 1.89% |
104,264
+92,892
| +817% | +$506万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
4
CME Group
CME
$1138億
| $495万 | 1.69% |
47,322
+2,322
| +5% | +$24.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $403万 | 1.37% |
+69,073
| 新規 | +$401万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
McDonald's
MCD
$1920億
| $393万 | 1.34% |
34,071
+28,567
| +519% | +$339万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $378万 | 1.29% |
+94,494
| 新規 | +$381万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $346万 | 1.18% |
141,030
+118,002
| +512% | +$300万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1359億
| $275万 | 0.94% |
+20,891
| 新規 | +$275万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
10
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$52.5億
| $272万 | 0.93% |
221,316
-92,520
| -29% | -$113万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $271万 | 0.92% |
61,202
+8,651
| +16% | +$41.4万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $254万 | 0.86% |
55,096
+48,111
| +689% | +$251万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
Nike
NKE
$564億
| $234万 | 0.8% |
44,386
+35,258
| +386% | +$199万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
Lam Research
LRCX
$2827億
| $232万 | 0.79% |
244,530
+135,950
| +125% | +$124万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $225万 | 0.77% |
+25,810
| 新規 | +$229万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $221万 | 0.75% |
+92,004
| 新規 | +$223万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CELG
17
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $219万 | 0.74% |
+20,908
| 新規 | +$226万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
18
Union Pacific
UNP
$1797億
| $204万 | 0.7% |
+20,970
| 新規 | +$196万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $199万 | 0.68% |
+43,689
| 新規 | +$194万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $198万 | 0.67% |
82,824
+67,134
| +428% | +$156万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.3億
| $190万 | 0.65% |
+57,935
| 新規 | +$194万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4291億
| $189万 | 0.64% |
+18,334
| 新規 | +$187万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
23
Ford
F
$476億
| $187万 | 0.64% |
+154,827
| 新規 | +$195万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
24
SiriusXM
SIRI
$107億
| $186万 | 0.63% |
44,576
+43,438
| +3,817% | +$181万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.18兆
| $178万 | 0.61% |
+63,100
| 新規 | +$167万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Two Sigma Securitiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Two Sigma Securitiesは908銘柄を保有し、保有額は$2.93億でした。前四半期の$1.84億から60%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Two Sigma Securitiesは2016年第3四半期に純新規資金として$1.05億を投じ、新たに485銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNextEra Energyで、保有株数は190,164株、評価額は$582万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$809万相当を売却しました。
- Two Sigma Securitiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextEra Energyで、株数は190,164株、評価額は$582万でした。
- Two Sigma Securitiesは2016年第3四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$506万でした。
- Two Sigma Securitiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$809万相当を減らしました。
- Two Sigma Securitiesは2016年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$469万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Two Sigma Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.93億のポートフォリオの15%を占めています。
- Two Sigma Securitiesは2016年第3四半期に新たに485件のポジションを取り、259件のポジションを解消しました。
- Two Sigma Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%増加し、$2.93億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のTwo Sigma Securitiesの 13F報告書 に基づいています。