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Two Sigma Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.6億
売買回転率
73.52%
推定1年リターン
36.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.48%
1年予想リターン
+36.23%
3年間の予想リターン
+108.69%
5年予想リターン
+124.54%
10年間の推定リターン
+352.99%
AUM
$1.84億
運用資産残高の伸び率
+$1.06億
(+136%)
資金フロー
+$1.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
56.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.88%
保有額
619
新規
320
買い増し
51
減少
41
解消
197
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$791万 |
| 2 |
Visa
V
|
+$540万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$439万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$399万 |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+$459万 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$264万 |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$202万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$132万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.05% |
| 2 | 金融 | 19.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.4% |
| 4 | 情報技術 | 9.21% |
| 5 | ヘルスケア | 6.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
$3444億
| $761万 | 4.14% |
573,734
+563,385
| +5,444% | +$791万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
2
Visa
V
$7810億
| $512万 | 2.79% |
+69,017
| 新規 | +$540万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7792億
| $469万 | 2.55% |
22,384
+21,176
| +1,753% | +$439万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
4
CME Group
CME
$1090億
| $438万 | 2.38% |
45,000
-650
| -1% | -$6.14万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
5
Home Depot
HD
$3381億
| $385万 | 2.1% |
+30,156
| 新規 | +$399万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.99億
| $368万 | 2% |
+2,065
| 新規 | +$382万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
7
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$47.6億
| $349万 | 1.9% |
313,836
-425,280
| -58% | -$459万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $338万 | 1.84% |
+29,570
| 新規 | +$341万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5672億
| $322万 | 1.75% |
+36,554
| 新規 | +$349万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $264万 | 1.44% |
+97,090
| 新規 | +$262万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
11
Wells Fargo
WFC
$2528億
| $249万 | 1.35% |
52,551
+42,958
| +448% | +$209万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
LNKD
12
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $218万 | 1.19% |
+11,515
| 新規 | +$160万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
Barrick Mining
B
$654億
| $216万 | 1.18% |
101,421
+81,862
| +419% | +$146万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
Cognizant
CTSH
$288億
| $201万 | 1.09% |
+35,092
| 新規 | +$212万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
General Mills
GIS
$188億
| $168万 | 0.92% |
+23,616
| 新規 | +$150万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
Ingevity
NGVT
$21.5億
| $163万 | 0.89% |
+47,999
| 新規 | +$150万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$2702億
| $156万 | 0.85% |
+65,188
| 新規 | +$144万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Gen Digital
GEN
$179億
| $151万 | 0.82% |
73,372
+59,207
| +418% | +$107万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
$1600億
| $144万 | 0.78% |
+56,847
| 新規 | +$162万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
$720億
| $140万 | 0.76% |
+77,205
| 新規 | +$137万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
$9.11億
| $133万 | 0.72% |
+2,640
| 新規 | +$96.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
RTN
22
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $128万 | 0.7% |
9,420
+6,171
| +190% | +$80.4万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1894億
| $126万 | 0.69% |
11,937
+9,562
| +403% | +$98.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$91.7億
| $122万 | 0.66% |
37,795
+30,328
| +406% | +$104万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Federal Realty Investment Trust
FRT
$96.6億
| $118万 | 0.64% |
+7,123
| 新規 | +$111万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Two Sigma Securitiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesは619銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$7778万から136%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Two Sigma Securitiesは2016年第2四半期に純新規資金として$1.04億を投じ、新たに320銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVisaで、保有株数は69,017株、評価額は$512万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares UltraPro S&P 500で、推定$459万相当を売却しました。
- Two Sigma Securitiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVisaで、株数は69,017株、評価額は$512万でした。
- Two Sigma Securitiesは2016年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$791万でした。
- Two Sigma Securitiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares UltraPro S&P 500で、推定$459万相当を減らしました。
- Two Sigma Securitiesは2016年第2四半期にiShares Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Two Sigma Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの23%を占めています。
- Two Sigma Securitiesは2016年第2四半期に新たに320件のポジションを取り、197件のポジションを解消しました。
- Two Sigma Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で136%増加し、$1.84億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のTwo Sigma Securitiesの 13F報告書 に基づいています。