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Two Sigma Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
73,52%
Retorno est. (1 ano)
36,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,48%
Retorno est. (1 ano)
+36,23%
Retorno est. (3 anos)
+108,69%
Retorno est. (5 anos)
+124,54%
Retorno est. (10 anos)
+352,99%
AUM
US$ 184 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
(+136%)
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
56,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,88%
Posição
619
Nova
320
Aumentada
51
Reduzida
41
Encerrada
197
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 7,91 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,39 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,99 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 3,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,05% |
| 2 | Financeiro | 19,18% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,4% |
| 4 | Tecnologia | 9,21% |
| 5 | Saúde | 6,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank of America
BAC
US$ 356 bi
| US$ 7,61 mi | 4,14% |
573.734
+563.385
| +5.444% | +US$ 7,91 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Visa
V
US$ 816 bi
| US$ 5,12 mi | 2,79% |
+69.017
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 4,69 mi | 2,55% |
22.384
+21.176
| +1.753% | +US$ 4,39 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 4,38 mi | 2,38% |
45.000
-650
| -1% | -US$ 61,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 3,85 mi | 2,1% |
+30.156
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 370 mi
| US$ 3,68 mi | 2% |
+2.065
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,4 bi
| US$ 3,49 mi | 1,9% |
313.836
-425.280
| -58% | -US$ 4,59 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,38 mi | 1,84% |
+29.570
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 586 bi
| US$ 3,22 mi | 1,75% |
+36.554
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 2,64 mi | 1,44% |
+97.090
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 263 bi
| US$ 2,49 mi | 1,35% |
52.551
+42.958
| +448% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
LNKD
12
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 2,18 mi | 1,19% |
+11.515
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Barrick Mining
B
US$ 66,1 bi
| US$ 2,16 mi | 1,18% |
101.421
+81.862
| +419% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Cognizant
CTSH
US$ 29,4 bi
| US$ 2,01 mi | 1,09% |
+35.092
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
General Mills
GIS
US$ 19,2 bi
| US$ 1,68 mi | 0,92% |
+23.616
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Ingevity
NGVT
US$ 2,53 bi
| US$ 1,63 mi | 0,89% |
+47.999
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 1,56 mi | 0,85% |
+65.188
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Gen Digital
GEN
US$ 18,3 bi
| US$ 1,51 mi | 0,82% |
73.372
+59.207
| +418% | +US$ 1,07 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 162 bi
| US$ 1,44 mi | 0,78% |
+56.847
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,76% |
+77.205
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 910 mi
| US$ 1,33 mi | 0,72% |
+2.640
| Nova | +US$ 969 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
22
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 1,28 mi | 0,7% |
9.420
+6.171
| +190% | +US$ 804 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 1,26 mi | 0,69% |
11.937
+9.562
| +403% | +US$ 987 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,47 bi
| US$ 1,22 mi | 0,66% |
37.795
+30.328
| +406% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,64% |
+7.123
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Two Sigma Securities no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Two Sigma Securities detinha 619 posições avaliadas em US$ 184 mi, alta de 136% em relação a US$ 77,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Two Sigma Securities alocou US$ 104 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 320 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Visa: 69.017 ações no valor de US$ 5,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares UltraPro S&P 500, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior compra de Two Sigma Securities no T2 2016 foi Visa: 69.017 ações no valor de US$ 5,12 mi.
- Two Sigma Securities foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior redução de Two Sigma Securities em T2 2016 foi em ProShares UltraPro S&P 500, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Two Sigma Securities encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Two Sigma Securities representam 23% de sua carteira de US$ 184 mi no T2 2016.
- Two Sigma Securities abriu 320 novas posições e encerrou 197 em T2 2016.
- O valor da carteira de Two Sigma Securities subiu 136% em relação ao trimestre anterior, para US$ 184 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Securities referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.