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Two Sigma Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
73,52%
Retorno est. (1 ano)
36,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+36,23%
Retorno est. (3 anos)
+108,69%
Retorno est. (5 anos)
+124,54%
Retorno est. (10 anos)
+353%
AUM
US$ 525 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,79%
Posição
1.368
Nova
486
Aumentada
150
Reduzida
175
Encerrada
537
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 17,2 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 9,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,5 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,9% |
| 2 | Financeiro | 17,16% |
| 3 | Saúde | 7,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,96% |
| 5 | Bens industriais | 4,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 27 mi | 5,15% |
+492.303
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,88 bi
| US$ 26,1 mi | 4,97% |
280.568
+209.820
| +297% | +US$ 19,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 21,6 mi | 4,12% |
832.722
+655.848
| +371% | +US$ 17,2 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 19,3 mi | 3,67% |
+430.486
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 14,1 mi | 2,68% |
58.185
-85.542
| -60% | -US$ 20,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 10,6 mi | 2,02% |
437.520
+391.223
| +845% | +US$ 9,12 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 10,2 mi | 1,94% |
372.768
+294.434
| +376% | +US$ 8,1 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 7,99 mi | 1,52% |
144.181
+122.687
| +571% | +US$ 6,57 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 7,21 mi | 1,37% |
65.360
+62.413
| +2.118% | +US$ 6,88 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,05 bi
| US$ 7,14 mi | 1,36% |
141.122
+124.126
| +730% | +US$ 6,27 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 6,64 mi | 1,26% |
+39.174
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 6,29 mi | 1,2% |
50.246
+1.145
| +2% | +US$ 137 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,37 bi
| US$ 5,92 mi | 1,13% |
+146.797
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 5,62 mi | 1,07% |
61.433
+46.577
| +314% | +US$ 4,02 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,1 bi
| US$ 5,57 mi | 1,06% |
53.865
-72.930
| -58% | -US$ 7,18 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 5 mi | 0,95% |
120.920
+57.999
| +92% | +US$ 2,36 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,4 bi
| US$ 4,48 mi | 0,85% |
+187.518
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 3,88 mi | 0,74% |
29.301
-17.930
| -38% | -US$ 2,29 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,13 bi
| US$ 3,83 mi | 0,73% |
+30.020
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 3,2 mi | 0,61% |
40.080
+32.860
| +455% | +US$ 2,62 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 2,99 mi | 0,57% |
36.589
+33.913
| +1.267% | +US$ 2,77 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 2,95 mi | 0,56% |
+58.898
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 2,9 mi | 0,55% |
57.859
+47.675
| +468% | +US$ 2,17 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 2,86 mi | 0,54% |
42.709
-16.757
| -28% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 2,82 mi | 0,54% |
57.532
+49.865
| +650% | +US$ 2,43 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Two Sigma Securities no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Two Sigma Securities detinha 1.368 posições avaliadas em US$ 525 mi, alta de 3% em relação a US$ 510 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Two Sigma Securities mostra 486 novas, 150 aumentaram, 175 reduções e 537 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 492.303 ações no valor de US$ 27 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 20,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Two Sigma Securities no T2 2017 foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 492.303 ações no valor de US$ 27 mi.
- Two Sigma Securities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Dow Jones REIT ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Two Sigma Securities em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
- Two Sigma Securities encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Two Sigma Securities representam 29% de sua carteira de US$ 525 mi no T2 2017.
- Two Sigma Securities abriu 486 novas posições e encerrou 537 em T2 2017.
- O valor da carteira de Two Sigma Securities subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 525 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Securities referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.