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Two Sigma Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1159 M
Rotación
73.52%
Rendimiento estimado a 1 año
36.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+353%
AUM
USD 525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 7.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.79%
Posición
1,368
Nuevas
486
Aumentadas
150
Reducidas
175
Cerradas
537
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 17.2 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 9.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.5 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.9% |
| 2 | Finanzas | 17.16% |
| 3 | Salud | 7.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.96% |
| 5 | Industriales | 4.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 27 M | 5.15% |
+492,303
| Nuevas | +USD 27.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1877 M
| USD 26.1 M | 4.97% |
280,568
+209,820
| +297% | +USD 19.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 21.6 M | 4.12% |
832,722
+655,848
| +371% | +USD 17.2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 19.3 M | 3.67% |
+430,486
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 14.1 M | 2.68% |
58,185
-85,542
| -60% | -USD 20.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 10.6 M | 2.02% |
437,520
+391,223
| +845% | +USD 9.12 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 10.2 M | 1.94% |
372,768
+294,434
| +376% | +USD 8.1 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 7.99 M | 1.52% |
144,181
+122,687
| +571% | +USD 6.57 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 7.21 M | 1.37% |
65,360
+62,413
| +2,118% | +USD 6.88 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2048 M
| USD 7.14 M | 1.36% |
141,122
+124,126
| +730% | +USD 6.27 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 6.64 M | 1.26% |
+39,174
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 6.29 M | 1.2% |
50,246
+1,145
| +2% | +USD 137 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9372 M
| USD 5.92 M | 1.13% |
+146,797
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 5.62 M | 1.07% |
61,433
+46,577
| +314% | +USD 4.02 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 5.57 M | 1.06% |
53,865
-72,930
| -58% | -USD 7.18 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5 M | 0.95% |
120,920
+57,999
| +92% | +USD 2.36 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 4.48 M | 0.85% |
+187,518
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 3.88 M | 0.74% |
29,301
-17,930
| -38% | -USD 2.29 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4129 M
| USD 3.83 M | 0.73% |
+30,020
| Nuevas | +USD 4.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 3.2 M | 0.61% |
40,080
+32,860
| +455% | +USD 2.62 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 2.99 M | 0.57% |
36,589
+33,913
| +1,267% | +USD 2.77 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 2.95 M | 0.56% |
+58,898
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 2.9 M | 0.55% |
57,859
+47,675
| +468% | +USD 2.17 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 2.86 M | 0.54% |
42,709
-16,757
| -28% | -USD 1.03 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 2.82 M | 0.54% |
57,532
+49,865
| +650% | +USD 2.43 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Two Sigma Securities en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Two Sigma Securities mantenía 1,368 posiciones por un valor de USD 525 M, un aumento de 3% frente a los USD 510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Two Sigma Securities muestra 486 nuevos, Aumentaron 150, 175 reducidas y 537 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 492,303 acciones con un valor de USD 27 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 20.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Two Sigma Securities en T2 2017 fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 492,303 acciones por un valor de USD 27 M.
- Two Sigma Securities fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de Two Sigma Securities durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 20.5 M.
- Two Sigma Securities cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Two Sigma Securities representan 29% de su cartera de USD 525 M en T2 2017.
- Two Sigma Securities abrió 486 posiciones nuevas y cerró 537 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Two Sigma Securities aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 525 M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Securities correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.