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RCM
Rotella Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$147万
売買回転率
77.78%
推定1年リターン
12.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.96%
1年予想リターン
-12.32%
3年間の予想リターン
+26.58%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$147万
運用資産残高の伸び率
-$96.5万
(-40%)
資金フロー
-$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-68.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
2
買い増し
–
減少
1
解消
5
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$21.9万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$21.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$40.4万 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+$34.5万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$26.2万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$22.8万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$20.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 84.98% |
| 2 | ヘルスケア | 15.02% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XXII
1
22nd Century Group
XXII
$23.9万
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
2
Pfizer
PFE
$1686億
| $22.1万 | 15.02% |
+6,613
| 新規 | +$21.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4040億
| $22万 | 14.96% |
+4,846
| 新規 | +$21.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
4
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $21.8万 | 14.82% |
2,573
-34
| -1% | -$2,791 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
5
Adobe
ADBE
$954億
| – | – |
-2,790
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
|
6
American Express
AXP
$2118億
| – | – |
-3,295
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
7
Boeing
BA
$1503億
| – | – |
-2,720
| 解消 | -$34.5万 | – |
|
|
8
Danaher
DHR
$1610億
| – | – |
-6,343
| 解消 | -$40.4万 | – |
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| – | – |
-2,107
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
類似するファンド
LCM
USO
IVMX
GOCM
TBAM
KCP
LWA
LPPI
Rotella Capital Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Rotella Capital Managementは$147万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$244万から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Rotella Capital Managementは2016年第2四半期に純額で$101万を引き揚げ、5件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDanaherで、推定 $40.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち85%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Rotella Capital Managementは$22万相当のCoca-Colaの新規ポジションを取りました。
- Rotella Capital Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は4,846株、評価額は$22万でした。
- Rotella Capital Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$2,791相当を減らしました。
- Rotella Capital Managementは2016年第2四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.4万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Rotella Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$147万のポートフォリオの100%を占めています。
- Rotella Capital Managementは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rotella Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$147万となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のRotella Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。