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Numeric Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
28.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+28.88%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
+$7.33億
(+5.6%)
資金フロー
+$7007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.7%
保有額
1,288
新規
235
買い増し
435
減少
369
解消
240
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$1.64億 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$1.53億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1.39億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$1.05億 |
| 5 |
State Street
STT
|
+$7860万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.3億 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$1.12億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1.11億 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$9374万 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$8935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.82% |
| 2 | ヘルスケア | 15.28% |
| 3 | 情報技術 | 12.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $1.17億 | 0.85% |
2,139,500
+1,227,600
| +135% | +$6314万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
27
Amgen
AMGN
$2519億
| $1.17億 | 0.85% |
673,863
-37,589
| -5% | -$665万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
28
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1.13億 | 0.82% |
2,846,638
+504,000
| +22% | +$2042万 |
2013 Q4
16四半期
|
|
29
Allison Transmission
ALSN
$104億
| $1.09億 | 0.79% |
2,526,369
+359,283
| +17% | +$1464万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
30
America Movil
AMX
$760億
| $1.07億 | 0.78% |
6,226,269
+516,734
| +9% | +$901万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
|
31
Baxter International
BAX
$134億
| $1.05億 | 0.77% |
1,626,807
-1,459,800
| -47% | -$9374万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $1.04億 | 0.76% |
2,473,756
+529,200
| +27% | +$2070万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1.01億 | 0.74% |
723,300
+194,500
| +37% | +$2709万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
34
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $9982万 | 0.73% |
1,166,970
+706,600
| +153% | +$5796万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
35
Comcast
CMCSA
$893億
| $9434万 | 0.69% |
2,355,580
-1,312,800
| -36% | -$4935万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
36
AbbVie
ABBV
$5215億
| $9023万 | 0.66% |
933,000
+474,500
| +103% | +$4472万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
37
Apple
AAPL
$5.18兆
| $8886万 | 0.65% |
2,100,268
-3,109,872
| -60% | -$1.3億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
38
Micron Technology
MU
$8806億
| $8426万 | 0.61% |
2,049,200
+1,290,300
| +170% | +$5558万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
39
Conagra Brands
CAG
$70.3億
| $8156万 | 0.59% |
2,165,100
-176,000
| -8% | -$625万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
40
Cigna
CI
$783億
| $7979万 | 0.58% |
392,902
-232,500
| -37% | -$4627万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
41
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $7197万 | 0.52% |
824,883
+645,900
| +361% | +$5300万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
42
JOYY Inc
JOYY
$39.5億
| $7081万 | 0.52% |
626,340
-52,059
| -8% | -$522万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
43
Santander
BSBR
$378億
| $6939万 | 0.51% |
7,491,782
+735,290
| +11% | +$651万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
SAFM
44
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $6938万 | 0.5% |
499,915
+11,400
| +2% | +$176万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
45
Essent Group
ESNT
$56.8億
| $6819万 | 0.5% |
1,570,381
+1,197,581
| +321% | +$5218万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
$273億
| $6704万 | 0.49% |
2,363,903
-1,089,600
| -32% | -$3177万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
47
Assured Guaranty
AGO
$32.9億
| $6603万 | 0.48% |
1,949,536
-194,200
| -9% | -$704万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $6588万 | 0.48% |
530,300
+493,700
| +1,349% | +$5486万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
49
ManpowerGroup
MAN
$21.7億
| $6443万 | 0.47% |
510,931
-35,200
| -6% | -$440万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
50
Valero Energy
VLO
$1059億
| $6299万 | 0.46% |
685,353
+110,156
| +19% | +$909万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
CCMH
Numeric Investorsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Numeric Investorsは1,288銘柄を保有し、保有額は$137億でした。前四半期の$130億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Numeric Investorsの2017年第4四半期の報告書には、新規 235件、435件増加しました、369件減少、240件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPG&Eで、保有株数は615,800株、評価額は$2761万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Numeric Investorsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPG&Eで、株数は615,800株、評価額は$2761万でした。
- Numeric Investorsは2017年第4四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.64億でした。
- Numeric Investorsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.3億相当を減らしました。
- Numeric Investorsは2017年第4四半期にCitrix Systems Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8935万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Numeric Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの18%を占めています。
- Numeric Investorsは2017年第4四半期に新たに235件のポジションを取り、240件のポジションを解消しました。
- Numeric Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$137億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のNumeric Investorsの 13F報告書 に基づいています。