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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$98.8億
| $300万 | ﹤0.01% |
39,957
+28,417
| +246% | +$212万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2352
LTC Properties
LTC
$25.3億
| $300万 | ﹤0.01% |
78,073
-232
| -0.3% | -$8,814 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2353
Lemonade
LMND
$31.1億
| $300万 | ﹤0.01% |
46,085
-15,369
| -25% | -$89.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2354
Bridgewater Bancshares
BWB
$5.77億
| $299万 | ﹤0.01% |
142,273
+67,994
| +92% | +$129万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2355
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$93.1億
| $299万 | ﹤0.01% |
32,053
+5,265
| +20% | +$48.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2356
Nkarta
NKTX
$1.14億
| $298万 | ﹤0.01% |
1,054,251
+458,525
| +77% | +$129万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2357
Hingham Institution for Saving
HIFS
$6.77億
| $298万 | ﹤0.01% |
9,693
+7,395
| +322% | +$213万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2358
SmartFinancial
SMBK
$8.29億
| $297万 | ﹤0.01% |
63,265
+13,376
| +27% | +$56.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2359
Norwegian Cruise Line
NCLH
$84.6億
| $297万 | ﹤0.01% |
140,602
-777,122
| -85% | -$1450万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2360
Prothena Corp
PRTA
$4.51億
| $296万 | ﹤0.01% |
302,572
+98,556
| +48% | +$97.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2361
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$115億
| $296万 | ﹤0.01% |
53,662
-5,500
| -9% | -$30.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2362
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$64.6億
| $296万 | ﹤0.01% |
17,387
+1,554
| +10% | +$25.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2363
First Advantage
FA
$40.4億
| $295万 | ﹤0.01% |
163,588
+112,743
| +222% | +$163万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2364
Ibotta
IBTA
$14.1億
| $295万 | ﹤0.01% |
86,237
+38,230
| +80% | +$128万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2365
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
$1.17億
| $294万 | ﹤0.01% |
40,501
-876
| -2% | -$5.65万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2366
Regional Management Corp
RM
$3.22億
| $294万 | ﹤0.01% |
71,379
+7,780
| +12% | +$28.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2367
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18.6億
| $294万 | ﹤0.01% |
173,348
-50,154
| -22% | -$93.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2368
StepStone Group
STEP
$40.4億
| $293万 | ﹤0.01% |
70,926
-82,902
| -54% | -$410万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2369
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $293万 | ﹤0.01% |
56,554
+49,369
| +687% | +$259万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2370
Unity Bancorp
UNTY
$5.89億
| $292万 | ﹤0.01% |
49,750
+32,124
| +182% | +$175万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2371
Adeia
ADEA
$18億
| $292万 | ﹤0.01% |
88,644
+2,382
| +3% | +$7.03万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2372
Genmab
GMAB
$343億
| $291万 | ﹤0.01% |
106,104
+22,825
| +27% | +$60.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2373
RBB Bancorp
RBB
$4.41億
| $291万 | ﹤0.01% |
106,302
+29,273
| +38% | +$70.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2374
Ennis
EBF
$5.31億
| $291万 | ﹤0.01% |
137,102
-14,871
| -10% | -$30.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
2375
Zymeworks
ZYME
$22.2億
| $291万 | ﹤0.01% |
111,282
+20,613
| +23% | +$52.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。