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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$49.8億
| $276万 | ﹤0.01% |
359,451
+127,230
| +55% | +$112万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2402
上場廃止
Select Medical
SEM
| $275万 | ﹤0.01% |
166,669
+57,085
| +52% | +$94.1万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
2403
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $275万 | ﹤0.01% |
33,944
+5,558
| +20% | +$41.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2404
Dauch Corp
DCH
$11億
| $274万 | ﹤0.01% |
505,546
-204,920
| -29% | -$125万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2405
Zevra Therapeutics
ZVRA
$6億
| $274万 | ﹤0.01% |
190,972
+111,057
| +139% | +$123万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2406
SunocoCorp LLC
SUNC
$35.6億
| $273万 | ﹤0.01% |
40,408
+36,250
| +872% | +$237万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2407
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $273万 | ﹤0.01% |
82,106
-58,187
| -41% | -$227万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2408
ASE Group
ASX
$865億
| $273万 | ﹤0.01% |
60,476
+36,217
| +149% | +$122万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2409
Hain Celestial
HAIN
$1220万
| $273万 | ﹤0.01% |
4,867,461
+1,612,464
| +50% | +$120万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2410
Aviat Networks
AVNW
$2.54億
| $273万 | ﹤0.01% |
122,803
+51,070
| +71% | +$100万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2411
Global Net Lease
GNL
$16.1億
| $272万 | ﹤0.01% |
304,789
+15,680
| +5% | +$14.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2412
SoundThinking
SSTI
$1.1億
| $272万 | ﹤0.01% |
300,920
+171,778
| +133% | +$123万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2413
Daktronics
DAKT
$9.2億
| $272万 | ﹤0.01% |
139,126
-23,623
| -15% | -$46.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2414
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $271万 | ﹤0.01% |
32,914
+1,335
| +4% | +$11.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2415
MGP Ingredients
MGPI
$3.67億
| $270万 | ﹤0.01% |
154,353
+53,643
| +53% | +$97.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2416
Flowco Holdings
FLOC
$8.44億
| $270万 | ﹤0.01% |
126,689
+17,332
| +16% | +$41.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2417
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$507億
| $270万 | ﹤0.01% |
26,968
+4,227
| +19% | +$40.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2418
Bank First Corp
BFC
$16.7億
| $270万 | ﹤0.01% |
18,179
+5,681
| +45% | +$81.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2419
KB Financial Group
KB
$388億
| $269万 | ﹤0.01% |
25,664
+9,558
| +59% | +$101万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2420
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$381億
| $269万 | ﹤0.01% |
27,920
+3,288
| +13% | +$31.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2421
Excelerate Energy
EE
$10.8億
| $269万 | ﹤0.01% |
70,731
+29,450
| +71% | +$101万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2422
Chunghwa Telecom
CHT
$379億
| $268万 | ﹤0.01% |
60,569
+34,979
| +137% | +$153万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2423
Symbotic
SYM
$48.4億
| $268万 | ﹤0.01% |
59,615
+10,838
| +22% | +$55.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2424
Banc of California
BANC
$29.3億
| $267万 | ﹤0.01% |
130,910
-386,745
| -75% | -$737万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2425
Pangaea Logistics
PANL
$4.95億
| $267万 | ﹤0.01% |
411,235
+278,044
| +209% | +$211万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。