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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Adamas Trust
ADAM
$4.81億
| $259万 | ﹤0.01% |
275,924
+50,611
| +22% | +$43.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2452
Arcus Biosciences
RCUS
$27.1億
| $259万 | ﹤0.01% |
83,861
-2,433
| -3% | -$6.01万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2453
Valaris
VAL
$56億
| $258万 | ﹤0.01% |
35,605
-43,225
| -55% | -$402万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2454
Gorman-Rupp
GRC
$18.6億
| $258万 | ﹤0.01% |
28,155
-7,076
| -20% | -$53.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2455
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $258万 | ﹤0.01% |
20,880
-5,951
| -22% | -$64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2456
TriMas Corp
TRS
$13.7億
| $258万 | ﹤0.01% |
57,244
+22,847
| +66% | +$90.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2457
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$96.8億
| $257万 | ﹤0.01% |
44,607
+753
| +2% | +$3.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2458
Gossamer Bio
GOSS
$7150万
| $257万 | ﹤0.01% |
195,375
+68,789
| +54% | +$154万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2459
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.5億
| $257万 | ﹤0.01% |
+13,138
| 新規 | +$258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2460
LifeMD
LFMD
$8590万
| $256万 | ﹤0.01% |
619,506
+421,184
| +212% | +$186万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2461
Clover Health Investments
CLOV
$26.6億
| $256万 | ﹤0.01% |
488,182
+382,993
| +364% | +$130万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2462
BancFirst
BANF
$39.7億
| $255万 | ﹤0.01% |
22,938
+9,190
| +67% | +$103万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2463
CSW Industrials
CSW
$46.4億
| $255万 | ﹤0.01% |
9,151
+2,374
| +35% | +$65.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2464
Installed Building Products
IBP
$55.7億
| $255万 | ﹤0.01% |
11,079
+233
| +2% | +$5.66万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2465
BlackLine
BL
$15.7億
| $254万 | ﹤0.01% |
90,600
+22,074
| +32% | +$66万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2466
PJT Partners
PJT
$38.6億
| $254万 | ﹤0.01% |
16,816
-3,403
| -17% | -$52.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2467
Valvoline
VVV
$45.8億
| $254万 | ﹤0.01% |
64,792
+32,224
| +99% | +$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2468
IDEAYA Biosciences
IDYA
$31.6億
| $253万 | ﹤0.01% |
67,976
+25,813
| +61% | +$79万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2469
Array Technologies
ARRY
$8.02億
| $252万 | ﹤0.01% |
340,466
+70,314
| +26% | +$56万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2470
Camtek
CAMT
$50億
| $252万 | ﹤0.01% |
15,940
+9,037
| +131% | +$160万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2471
Republic Bancorp
RBCAA
$17.9億
| $251万 | ﹤0.01% |
27,808
+5,778
| +26% | +$45.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2472
BrightSpire Capital
BRSP
$4億
| $251万 | ﹤0.01% |
460,473
-13,989
| -3% | -$8.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2473
Medifast
MED
$1.47億
| $251万 | ﹤0.01% |
236,434
+90,859
| +62% | +$105万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2474
上場廃止
Arcosa
ACA
| $250万 | ﹤0.01% |
17,235
+1,595
| +10% | +$19.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2475
Five Star Bancorp
FSBC
$10.9億
| $250万 | ﹤0.01% |
51,305
+9,057
| +21% | +$38.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。