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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
CAVA Group
CAVA
$72.9億
| $267万 | ﹤0.01% |
33,962
+23,827
| +235% | +$200万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2427
Del Monte Corp
DMC
$13.2億
| $266万 | ﹤0.01% |
95,475
-67,601
| -41% | -$238万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
2428
Customers Bancorp
CUBI
$28.6億
| $266万 | ﹤0.01% |
33,614
+5,964
| +22% | +$45.1万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2429
MeiraGTx Holdings
MGTX
$9.11億
| $266万 | ﹤0.01% |
196,583
+85,590
| +77% | +$85万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2430
CareTrust REIT
CTRE
$100億
| $265万 | ﹤0.01% |
66,481
-2,340
| -3% | -$9.19万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2431
PAR Technology
PAR
$9.23億
| $265万 | ﹤0.01% |
152,076
+117,938
| +345% | +$170万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2432
Sanara MedTech
SMTI
$2.95億
| $265万 | ﹤0.01% |
112,207
+72,269
| +181% | +$149万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2433
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.5億
| $265万 | ﹤0.01% |
38,773
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2434
Gladstone Land Corp
LAND
$3.01億
| $264万 | ﹤0.01% |
310,066
+134,525
| +77% | +$128万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2435
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$34.9億
| $264万 | ﹤0.01% |
42,003
+11,550
| +38% | +$73.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2436
Kodiak Sciences
KOD
$67.3億
| $264万 | ﹤0.01% |
67,757
-18,061
| -21% | -$70.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2437
NRC Health Common Stock
NRC
$5.66億
| $264万 | ﹤0.01% |
122,206
-49,641
| -29% | -$92.2万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2438
Alector
ALEC
$3.77億
| $263万 | ﹤0.01% |
1,309,577
+598,243
| +84% | +$128万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2439
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37.4億
| $263万 | ﹤0.01% |
64,221
+7,307
| +13% | +$30万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2440
Renasant Corp
RNST
$36.2億
| $263万 | ﹤0.01% |
61,810
+15,958
| +35% | +$64.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2441
Casella Waste Systems
CWST
$63億
| $263万 | ﹤0.01% |
27,106
+11,031
| +69% | +$94.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2442
Otter Tail
OTTR
$33.5億
| $263万 | ﹤0.01% |
29,182
+7,145
| +32% | +$63.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2443
Kohl's
KSS
$28.3億
| $262万 | ﹤0.01% |
150,285
-109,310
| -42% | -$162万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2444
Shutterstock
SSTK
$1.1億
| $262万 | ﹤0.01% |
187,510
-10,166
| -5% | -$16万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2445
AeroVironment
AVAV
$62.8億
| $262万 | ﹤0.01% |
15,842
+3,108
| +24% | +$55.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2446
Ingevity
NGVT
$21.1億
| $260万 | ﹤0.01% |
34,885
+3,802
| +12% | +$27.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2447
Macerich
MAC
$71.7億
| $260万 | ﹤0.01% |
103,384
+17,154
| +20% | +$38.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2448
Proficient Auto Logistics
PAL
$9482万
| $260万 | ﹤0.01% |
382,129
+114,475
| +43% | +$76.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2449
Madison Square Garden
MSGE
$38.1億
| $260万 | ﹤0.01% |
32,097
+7,002
| +28% | +$47.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2450
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.6億
| $259万 | ﹤0.01% |
30,299
+3,865
| +15% | +$30.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。