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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Colony Bankcorp
CBAN
$5.57億
| $290万 | ﹤0.01% |
144,141
+91,232
| +172% | +$184万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2377
BlueLinx
BXC
$5.06億
| $289万 | ﹤0.01% |
46,706
+4,463
| +11% | +$24.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
2378
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$181億
| $287万 | ﹤0.01% |
37,767
+13,193
| +54% | +$98.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2379
Sturm, Ruger & Co
RGR
$8.37億
| $287万 | ﹤0.01% |
75,770
-225
| -0.3% | -$9,046 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2380
LCI Industries
LCII
$23.6億
| $287万 | ﹤0.01% |
27,060
-14,673
| -35% | -$161万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2381
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$61億
| $286万 | ﹤0.01% |
95,805
+34,370
| +56% | +$107万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2382
Globus Medical
GMED
$99.2億
| $285万 | ﹤0.01% |
36,534
-810,244
| -96% | -$6887万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
2383
SFL Corp
SFL
$16.8億
| $285万 | ﹤0.01% |
279,225
+120,394
| +76% | +$137万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2384
Tango Therapeutics
TNGX
$44.1億
| $285万 | ﹤0.01% |
91,029
-16,257
| -15% | -$40.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2385
Brown-Forman Class A
BF.A
$141億
| $283万 | ﹤0.01% |
103,520
+45,279
| +78% | +$124万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2386
Green Brick Partners
GRBK
$26.5億
| $283万 | ﹤0.01% |
35,353
+6,740
| +24% | +$46.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2387
ESAB
ESAB
$54億
| $282万 | ﹤0.01% |
28,833
-205,101
| -88% | -$1982万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2388
Dana Inc
DAN
$23.2億
| $282万 | ﹤0.01% |
103,763
-1,525
| -1% | -$5.21万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2389
Hyatt Hotels
H
$178億
| $281万 | ﹤0.01% |
14,522
+1,815
| +14% | +$31.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2390
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$27.8億
| $281万 | ﹤0.01% |
48,124
-14,165
| -23% | -$66.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2391
American Coastal Insurance
ACIC
$4.87億
| $280万 | ﹤0.01% |
252,090
+36,498
| +17% | +$40.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2392
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.5億
| $279万 | ﹤0.01% |
23,424
-399
| -2% | -$4.32万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2393
Select Water Solutions
WTTR
$21.6億
| $279万 | ﹤0.01% |
139,545
+16,344
| +13% | +$28.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2394
Henry Schein
HSIC
$97.3億
| $278万 | ﹤0.01% |
33,342
-1,523
| -4% | -$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2395
Wolverine World Wide
WWW
$17.9億
| $278万 | ﹤0.01% |
168,303
-220,918
| -57% | -$373万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2396
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$7.33億
| $278万 | ﹤0.01% |
164,034
+31,554
| +24% | +$54.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2397
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $278万 | ﹤0.01% |
111,562
-579,688
| -84% | -$1357万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2398
Nicolet Bankshares
NIC
$36.4億
| $277万 | ﹤0.01% |
16,762
-1,867
| -10% | -$27.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2399
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $277万 | ﹤0.01% |
42,298
-5,257
| -11% | -$28.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2400
Aardvark Therapeutics
AARD
$3567万
| $277万 | ﹤0.01% |
480,249
+345,754
| +257% | +$162万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。