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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Ardmore Shipping
ASC
$7.97億
| $312万 | ﹤0.01% |
222,404
-7,840
| -3% | -$13.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2327
A10 Networks
ATEN
$20.6億
| $311万 | ﹤0.01% |
83,207
+33,361
| +67% | +$96.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2328
Innventure Inc
INV
$1423万
| $310万 | ﹤0.01% |
612,073
+27,597
| +5% | +$16.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2329
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $310万 | ﹤0.01% |
74,751
+8,136
| +12% | +$32.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2330
FTAI Aviation
FTAI
$184億
| $308万 | ﹤0.01% |
11,400
+2,280
| +25% | +$57.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2331
Centerspace
CSR
$9.6億
| $308万 | ﹤0.01% |
54,823
-22,702
| -29% | -$143万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2332
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
$12.8億
| $308万 | ﹤0.01% |
+84,000
| 新規 | +$296万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2333
Bioventus
BVS
$7.3億
| $308万 | ﹤0.01% |
326,124
-13,914
| -4% | -$13.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2334
Restaurant Brands International
QSR
$263億
| $307万 | ﹤0.01% |
42,300
+2,248
| +6% | +$17.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2335
Gerdau
GGB
$86.3億
| $306万 | ﹤0.01% |
758,076
-342,403
| -31% | -$152万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2336
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$10.6億
| $306万 | ﹤0.01% |
539,184
+102,375
| +23% | +$63.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2337
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$87.7億
| $306万 | ﹤0.01% |
20,716
+4,719
| +29% | +$66.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2338
Under Armour Class C
UA
$20.2億
| $306万 | ﹤0.01% |
491,760
+60,675
| +14% | +$35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2339
RadNet
RDNT
$60.2億
| $306万 | ﹤0.01% |
49,587
+34,042
| +219% | +$191万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2340
iHeartMedia
IHRT
$9246万
| $304万 | ﹤0.01% |
709,638
-167,461
| -19% | -$74.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2341
CEVA Inc
CEVA
$7.3億
| $304万 | ﹤0.01% |
64,546
-13,545
| -17% | -$47.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2342
AST SpaceMobile
ASTS
$98億
| $304万 | ﹤0.01% |
35,486
-56,900
| -62% | -$496万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2343
Sonic Automotive
SAH
$18.8億
| $303万 | ﹤0.01% |
35,738
-5,935
| -14% | -$45.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2344
FIGS
FIGS
$36.6億
| $303万 | ﹤0.01% |
296,043
-174,125
| -37% | -$229万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2345
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $302万 | ﹤0.01% |
82,793
+19,840
| +32% | +$71.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2346
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $302万 | ﹤0.01% |
18,354
+414
| +2% | +$6.53万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2347
National Vision
EYE
$14.3億
| $302万 | ﹤0.01% |
158,744
-67,526
| -30% | -$138万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2348
Forrester Research
FORR
$1.66億
| $301万 | ﹤0.01% |
357,665
+171,743
| +92% | +$112万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2349
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.5億
| $301万 | ﹤0.01% |
266,644
+198,059
| +289% | +$218万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2350
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.6億
| $300万 | ﹤0.01% |
76,931
-4,394
| -5% | -$17.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。