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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$81億
| $249万 | ﹤0.01% |
8,133
-82
| -1% | -$2.55万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2477
Anavex Life Sciences
AVXL
$8653万
| $249万 | ﹤0.01% |
963,014
+206,222
| +27% | +$61万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
2478
3D Systems Corp
DDD
$2.55億
| $249万 | ﹤0.01% |
824,638
+337,549
| +69% | +$92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2479
Titan Machinery
TITN
$5.31億
| $249万 | ﹤0.01% |
117,848
-24,224
| -17% | -$49.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2480
Dave & Buster's
PLAY
$2.79億
| $248万 | ﹤0.01% |
217,512
+23,797
| +12% | +$28.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2481
Atlas Energy Solutions
AESI
$6.98億
| $247万 | ﹤0.01% |
148,910
+128,809
| +641% | +$211万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2482
JBS N.V.
JBS
$130億
| $247万 | ﹤0.01% |
208,450
-185,197
| -47% | -$271万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2483
Silvaco Group
SVCO
$2.44億
| $247万 | ﹤0.01% |
179,075
+49,269
| +38% | +$51.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2484
Liquidity Services
LQDT
$14.2億
| $247万 | ﹤0.01% |
63,119
+17,132
| +37% | +$60.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2485
Vishay Precision Group
VPG
$6.78億
| $247万 | ﹤0.01% |
16,471
+2,423
| +17% | +$22.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2486
NB Bancorp
NBBK
$9.6億
| $246万 | ﹤0.01% |
116,349
-12,472
| -10% | -$25.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2487
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
$51.2億
| $246万 | ﹤0.01% |
40,329
+9,479
| +31% | +$52.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2488
Applied Digital
APLD
$48.3億
| $245万 | ﹤0.01% |
65,722
+23,942
| +57% | +$92.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2489
Liberty Latin America Class A
LILA
$18.3億
| $244万 | ﹤0.01% |
311,674
+190,484
| +157% | +$106万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2490
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.2億
| $244万 | ﹤0.01% |
29,500
+10,658
| +57% | +$85.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2491
El Pollo Loco
LOCO
$4.54億
| $244万 | ﹤0.01% |
143,683
-22,617
| -14% | -$32.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2492
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$102億
| $243万 | ﹤0.01% |
14,874
+2,435
| +20% | +$36.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2493
Viper Energy
VNOM
$81.6億
| $243万 | ﹤0.01% |
57,375
+39,837
| +227% | +$184万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2494
Sensient Technologies
SXT
$49.7億
| $242万 | ﹤0.01% |
19,624
-3,297
| -14% | -$36.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2495
Happen Inc
HAPN
$17.9億
| $242万 | ﹤0.01% |
116,547
-5,557
| -5% | -$9.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2496
Fortuna Silver Mines
FSM
$26.7億
| $242万 | ﹤0.01% |
286,101
+44,780
| +19% | +$43.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2497
Sylvamo
SLVM
$15.3億
| $241万 | ﹤0.01% |
64,540
-12,345
| -16% | -$50.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2498
Vitesse Energy
VTS
$6.5億
| $241万 | ﹤0.01% |
152,723
+137,752
| +920% | +$244万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2499
Pearson
PSO
$105億
| $241万 | ﹤0.01% |
151,566
+32,224
| +27% | +$47.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2500
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $241万 | ﹤0.01% |
49,693
-4,438
| -8% | -$21.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。