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Capula Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$280億
売買回転率
51.43%
推定1年リターン
22.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.92%
1年予想リターン
+22.67%
3年間の予想リターン
+90.67%
5年予想リターン
+93.79%
10年間の推定リターン
+167.7%
AUM
$5.87億
運用資産残高の伸び率
+$2.22億
(+61%)
資金フロー
-$43万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.49%
保有額
15
新規
9
買い増し
1
減少
3
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$3390万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2508万 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$611万 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$74.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4136万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$2491万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4682億
| $1.38億 | 23.55% |
+1,165,000
| 新規 | +$1.34億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
2
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $8988万 | 15.3% |
2,400,000
+400,000
| +20% | +$1462万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4682億
| $7895万 | 13.44% |
+665,000
| 新規 | +$7675万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
4
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$424億
| $5649万 | 9.62% |
+1,600,000
| 新規 | +$5482万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $5322万 | 9.06% |
900,000
-70,000
| -7% | -$406万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $4883万 | 8.31% |
825,862
-429,685
| -34% | -$2491万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $3472万 | 5.91% |
+927,185
| 新規 | +$3390万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$424億
| $2584万 | 4.4% |
+732,000
| 新規 | +$2508万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
9
コール
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $2525万 | 4.3% |
+205,000
| 新規 | +$2525万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
10
プット
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.5億
| $1520万 | 2.59% |
+400,000
| 新規 | +$1467万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
| $1363万 | 2.32% |
129,026
-392,274
| -75% | -$4136万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
12
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.5億
| $634万 | 1.08% |
+166,755
| 新規 | +$611万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
13
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $63.9万 | 0.11% |
+4,688
| 新規 | +$74.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
14
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| – | – |
-2,000,000
| 解消 | -$6872万 | – |
|
|
15
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| – | – |
-900,000
| 解消 | -$5024万 | – |
|
類似するファンド
Capula Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Capula Managementは15銘柄を保有し、保有額は$5.87億でした。前四半期の$3.66億から61%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Capula Managementの2016年第3四半期の報告書には、新規 9件、1件増加しました、3件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は927,185株、評価額は$3472万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定額は$4136万でした。
- Capula Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、株数は927,185株、評価額は$3472万でした。
- Capula Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$4136万相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、Capula Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.87億のポートフォリオの96%を占めています。
- Capula Managementは2016年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Capula Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%増加し、$5.87億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のCapula Managementの 13F報告書 に基づいています。