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Capula Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$280億
売買回転率
51.43%
推定1年リターン
22.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.69%
1年予想リターン
+22.67%
3年間の予想リターン
+90.67%
5年予想リターン
+93.79%
10年間の推定リターン
+167.7%
AUM
$4.03億
運用資産残高の伸び率
-$2.13億
(-35%)
資金フロー
-$4654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
1
買い増し
2
減少
2
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$4946万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$878万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $1.95億 | 48.41% |
7,908,000
-5,300,000
| -40% | -$1.26億 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
2
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $1.61億 | 39.88% |
3,883,000
+2,483,000
| +177% | +$1.01億 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$281億
| $2942万 | 7.3% |
710,921
+287,293
| +68% | +$1169万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $1595万 | 3.96% |
646,667
-2,084,070
| -76% | -$4946万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $179万 | 0.44% |
+35,000
| 新規 | +$202万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| – | – |
-308,428
| 解消 | -$878万 | – |
|
7
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$408億
| – | – |
-1,500,000
| 解消 | -$5242万 | – |
|
|
8
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$408億
| – | – |
-3,000,000
| 解消 | -$1.05億 | – |
|
類似するファンド
Capula Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Capula Managementは$4.03億相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$6.16億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Capula Managementは2017年第2四半期に純額で$4654万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定 $878万 相当のポジションを全て売却しました。
市場の流れに逆行して、Capula ManagementはiShares MSCI Emerging Markets ETFへの投資を推定$1169万増やしました。
- Capula Managementは2017年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1169万でした。
- Capula Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$4946万相当を減らしました。
- Capula Managementは2017年第2四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$878万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Capula Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.03億のポートフォリオの100%を占めています。
- Capula Managementは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Capula Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$4.03億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のCapula Managementの 13F報告書 に基づいています。