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AlphaCrest Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
25.98%
推定1年リターン
23.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.05%
1年予想リターン
-23.4%
3年間の予想リターン
-8.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$4.31億
(-21%)
資金フロー
-$2.91億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
4.35%
保有額
1,432
新規
196
買い増し
495
減少
565
解消
176
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$830万 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+$826万 |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+$567万 |
| 4 |
Realty Income
O
|
+$532万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$528万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$1794万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$1397万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1103万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1088万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$1035万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.07% |
| 2 | 金融 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.1% |
| 4 | ヘルスケア | 13.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 11.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
US Bancorp
USB
$915億
| $930万 | 0.57% |
230,755
+178,418
| +341% | +$826万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
2
Adobe
ADBE
$954億
| $855万 | 0.52% |
31,057
-5,412
| -15% | -$205万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
3
American Tower
AMT
$863億
| $768万 | 0.47% |
35,788
+32,322
| +933% | +$830万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $710万 | 0.43% |
99,322
+56,078
| +130% | +$484万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
5
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $682万 | 0.42% |
60,624
+21,268
| +54% | +$277万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
6
Progressive
PGR
$1268億
| $677万 | 0.41% |
58,249
-14,808
| -20% | -$178万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
7
CSX Corp
CSX
$902億
| $656万 | 0.4% |
246,397
+8,546
| +4% | +$26.6万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
8
Union Pacific
UNP
$1717億
| $638万 | 0.39% |
32,751
+16,879
| +106% | +$373万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
9
CME Group
CME
$1057億
| $616万 | 0.38% |
34,786
+16,450
| +90% | +$325万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
10
Corpay
CPAY
$263億
| $611万 | 0.37% |
34,691
+18,398
| +113% | +$394万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
11
Comcast
CMCSA
$777億
| $592万 | 0.36% |
201,945
-103,271
| -34% | -$386万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
12
Oracle
ORCL
$3887億
| $590万 | 0.36% |
96,587
-80,379
| -45% | -$588万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $590万 | 0.36% |
378,295
+146,994
| +64% | +$296万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
14
Ventas
VTR
$440億
| $554万 | 0.34% |
137,904
+75,262
| +120% | +$370万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
15
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $552万 | 0.34% |
74,764
+32,076
| +75% | +$341万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $542万 | 0.33% |
98,938
-12,815
| -11% | -$79.6万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
17
Centene
CNC
$342億
| $535万 | 0.33% |
68,802
+49,291
| +253% | +$440万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4040億
| $534万 | 0.33% |
95,400
+85,031
| +820% | +$528万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
19
Sysco
SYY
$404億
| $525万 | 0.32% |
74,274
+68,119
| +1,107% | +$567万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
20
Charter Communications
CHTR
$126億
| $523万 | 0.32% |
17,227
+12,270
| +248% | +$525万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
21
Northern Trust
NTRS
$303億
| $520万 | 0.32% |
60,801
+41,397
| +213% | +$400万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
22
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $520万 | 0.32% |
24,172
+13,977
| +137% | +$326万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
23
Realty Income
O
$531億
| $504万 | 0.31% |
86,523
+77,134
| +822% | +$532万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
24
United Airlines
UAL
$312億
| $503万 | 0.31% |
154,646
-16,680
| -10% | -$62万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
25
eBay
EBAY
$535億
| $493万 | 0.3% |
133,836
-8,429
| -6% | -$37.6万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
RIG
AlphaCrest Capital Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、AlphaCrest Capital Managementは$16.4億相当のポジションを1,432件保有しており、前四半期の$20.7億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 4.4% を占めています。
AlphaCrest Capital Managementは2022年第3四半期に純額で$2.91億を引き出し、176銘柄のポジションを解消し、565銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStrykerで、推定 $796万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、AlphaCrest Capital Managementは$326万相当のAT&Tの新規ポジションを取りました。
- AlphaCrest Capital Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は212,810株、評価額は$326万でした。
- AlphaCrest Capital Managementは2022年第3四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$830万でした。
- AlphaCrest Capital Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$1794万相当を減らしました。
- AlphaCrest Capital Managementは2022年第3四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$796万でした。
- 2022年第3四半期時点で、AlphaCrest Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの4.4%を占めています。
- AlphaCrest Capital Managementは2022年第3四半期に新たに196件のポジションを取り、176件のポジションを解消しました。
- AlphaCrest Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$16.4億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のAlphaCrest Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。