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Ellington Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 676 mi
Giro
38,76%
Retorno est. (1 ano)
23,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,14%
Retorno est. (1 ano)
+23,65%
Retorno est. (3 anos)
+16,06%
Retorno est. (5 anos)
+95,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 676 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 137 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 43,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,7%
Posição
209
Nova
48
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$ 7,65 mi |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 6,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Essent Group
ESNT
|
+US$ 5,7 mi |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Ready Capital
RC
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,02% |
| 2 | Imóveis | 7,77% |
| 3 | Financeiro | 4,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 107 mi | 15,9% |
1.220.100
-1.463.700
| -55% | -US$ 128 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 69,4 mi | 10,28% |
+122.500
| Nova | +US$ 32,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Avis
CAR
US$ 3,63 bi
| US$ 24,6 mi | 3,64% |
+315.400
| Nova | +US$ 26,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 23 mi | 3,41% |
65.000
-160.000
| -71% | -US$ 53,8 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 22,2 mi | 3,28% |
+338.000
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 21,2 mi | 3,14% |
540.000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 18,6 mi | 2,76% |
+1.759.306
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 16,3 mi | 2,41% |
850.887
+637
| +0,1% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 16,1 mi | 2,38% |
+70.000
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,7 mi | 2,03% |
32.000
-148.000
| -82% | -US$ 61,8 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 13 mi | 1,93% |
393.763
+297.566
| +309% | +US$ 9,9 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 11,6 mi | 1,72% |
+132.076
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 11,6 mi | 1,71% |
187.278
+125.935
| +205% | +US$ 7,65 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 6,48 mi | 0,96% |
352.992
+195.684
| +124% | +US$ 3,46 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 6,06 mi | 0,9% |
+109.995
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 5,97 mi | 0,88% |
+132.172
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 5,5 mi | 0,81% |
+213.500
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
18
Rithm Property Trust
RPT
US$ 81,1 mi
| US$ 5,08 mi | 0,75% |
65.283
-1.400
| -2% | -US$ 103 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
VPCBU
19
Deslistada
VPC Impact Acquisition Holdings II Unit
VPCBU
| US$ 5,02 mi | 0,74% |
500.000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
AAC.U
20
Deslistada
Ares Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
AAC.U
| US$ 5 mi | 0,74% |
500.000
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opção de compra
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 4,9 mi | 0,73% |
+114.736
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 4,82 mi | 0,71% |
+27.528
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 4,05 mi | 0,6% |
110.714
+54.593
| +97% | +US$ 1,99 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
ANZUU
24
Deslistada
Anzu Special Acquisition Corp I Units
ANZUU
| US$ 4 mi | 0,59% |
399.700
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTAC
25
Deslistada
Cerberus Telecom Acquisition Corp.
CTAC
| US$ 3,97 mi | 0,59% |
+400.000
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HFA
AWA
PPSG
PMAS
HH
Revisão da carteira de Ellington Management Group no T2 2021
No T2 2021, Ellington Management Group detinha 209 posições no valor de US$ 676 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Ellington Management Group fez uma retirada líquida de US$ 43,2 mi em T2 2021, encerrando 33 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi AGNC Investment, uma posição estimada em US$ 13,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ellington Management Group abriu uma nova posição em Rithm Capital no valor de US$ 18,6 mi.
- A maior compra de Ellington Management Group no T2 2021 foi Rithm Capital: 1.759.306 ações no valor de US$ 18,6 mi.
- Ellington Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Mr. Cooper no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Ellington Management Group em T2 2021 foi em Ready Capital, com um corte estimado de US$ 2,41 mi.
- Ellington Management Group encerrou totalmente sua posição em AGNC Investment no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 13,1 mi.
- As dez maiores posições de Ellington Management Group representam 59% de sua carteira de US$ 676 mi no T2 2021.
- Ellington Management Group abriu 48 novas posições e encerrou 33 em T2 2021.
- O valor da carteira de Ellington Management Group caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 676 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellington Management Group referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.