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Ellington Management Group 投資組合持股
AUM
US$6.76億
週轉率
38.76%
1年估算報酬率
23.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.14%
1年估算報酬率
+23.65%
3年估算報酬率
+16.06%
5年估算報酬率
+95.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.76億
AUM 成長
-US$1.37億
(-17%)
資金流向
-US$4319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.7%
持股
209
新
48
增持
8
減碼
6
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$1869萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1153萬 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$994萬 |
| 4 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$765萬 |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$632萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$1313萬 |
| 2 |
Essent Group
ESNT
|
+US$570萬 |
| 3 |
MGIC Investment
MTG
|
+US$559萬 |
| 4 |
VPCC.U
VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. Units, each consisting of one share of Class A common stoc
VPCC.U
|
+US$494萬 |
| 5 |
Ready Capital
RC
|
+US$241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.02% |
| 2 | 不動產 | 7.77% |
| 3 | 金融 | 4.77% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.12% |
| 5 | 通訊服務 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1.07億 | 15.9% |
1,220,100
-1,463,700
| -55% | -US$1.28億 |
2020 Q4
2個季度
|
|
2
賣權
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26億
| US$6943萬 | 10.28% |
+122,500
| 新 | +US$3246萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
Avis
CAR
US$36.3億
| US$2457萬 | 3.64% |
+315,400
| 新 | +US$2615萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2304萬 | 3.41% |
65,000
-160,000
| -71% | -US$5380萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$2215萬 | 3.28% |
+338,000
| 新 | +US$2311萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
6
賣權
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$2124萬 | 3.14% |
540,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
7
Rithm Capital
RITM
US$48.4億
| US$1863萬 | 2.76% |
+1,759,306
| 新 | +US$1869萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
8
Ellington Financial
EFC
US$15億
| US$1629萬 | 2.41% |
850,887
+637
| +0.1% | +US$1.18萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
9
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1606萬 | 2.38% |
+70,000
| 新 | +US$1574萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
10
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1370萬 | 2.03% |
32,000
-148,000
| -82% | -US$6178萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
11
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$1302萬 | 1.93% |
393,763
+297,566
| +309% | +US$994萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1163萬 | 1.72% |
+132,076
| 新 | +US$1153萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
13
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$1156萬 | 1.71% |
187,278
+125,935
| +205% | +US$765萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
14
MFA Financial
MFA
US$6.66億
| US$648萬 | 0.96% |
352,992
+195,684
| +124% | +US$346萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
15
Kohl's
KSS
US$24.5億
| US$606萬 | 0.9% |
+109,995
| 新 | +US$632萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$597萬 | 0.88% |
+132,172
| 新 | +US$546萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
17
賣權
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$550萬 | 0.81% |
+213,500
| 新 | +US$563萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
18
Rithm Property Trust
RPT
US$8107萬
| US$508萬 | 0.75% |
65,283
-1,400
| -2% | -US$10.3萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
|
VPCBU
19
已下市
VPC Impact Acquisition Holdings II Unit
VPCBU
| US$502萬 | 0.74% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
AAC.U
20
已下市
Ares Acquisition Corporation Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fifth of one redeemable warrant
AAC.U
| US$500萬 | 0.74% |
500,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
21
買權
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$490萬 | 0.73% |
+114,736
| 新 | +US$505萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
22
Lear
LEA
US$59.2億
| US$482萬 | 0.71% |
+27,528
| 新 | +US$509萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
23
已下市
Nordstrom
JWN
| US$405萬 | 0.6% |
110,714
+54,593
| +97% | +US$199萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
ANZUU
24
已下市
Anzu Special Acquisition Corp I Units
ANZUU
| US$400萬 | 0.59% |
399,700
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
CTAC
25
已下市
Cerberus Telecom Acquisition Corp.
CTAC
| US$397萬 | 0.59% |
+400,000
| 新 | +US$397萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HFA
AWA
PPSG
PMAS
HH
Ellington Management Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Ellington Management Group持有209個部位，管理資產為US$6.76億，較前一季的US$8.13億減少17%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Ellington Management Group於2021年第2季淨撤出US$4319萬，平倉33個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是AGNC Investment，這筆估值約為US$1313萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的91%，其次為不動產和金融。
與趨勢相反，Ellington Management Group新建了Rithm Capital的部位，價值US$1863萬。
- Ellington Management Group在2021年第2季最大筆買進的是Rithm Capital：共買進1,759,306股，價值US$1863萬。
- Ellington Management Group在2021年第2季增持Mr. Cooper的幅度最大，估計增加US$994萬。
- Ellington Management Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是Ready Capital，估計減持了US$241萬。
- Ellington Management Group於2021年第2季完全出清AGNC Investment，估計賣出金額為US$1313萬。
- 在2021年第2季，Ellington Management Group的投資組合規模為US$6.76億，前十大持股占59%。
- Ellington Management Group在2021年第2季新增了48個部位，並平倉33個部位。
- Ellington Management Group的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$6.76億。
根據Ellington Management Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。