AQR Arbitrage 포트폴리오 보유 종목
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$1.01억 |
| 2 |
AES
AES
|
+US$7925만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$7228만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$6771만 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$6471만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$8450만 |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$8144만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$7927만 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$7794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.16% |
| 2 | 기타 | 21.77% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.57% |
| 4 | 유틸리티 | 8.21% |
| 5 | 헬스케어 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NCR Atleos
NATL
US$33.7억
| US$4917만 | 0.7% |
1,148,113
+363,877
| +46% | +US$1614만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$4756만 | 0.68% |
2,880,889
+1,082,529
| +60% | +US$1784만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Dominion Energy
D
US$572억
| US$4588만 | 0.65% |
+671,858
| 신규 | +US$4369만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$4509만 | 0.64% |
127,605
+107,027
| +520% | +US$3825만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$4104만 | 0.58% |
923,781
+469,527
| +103% | +US$2012만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
Unifirst Corp
UNF
US$46.3억
| US$3890만 | 0.55% |
147,098
+31,276
| +27% | +US$817만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
TWO
32
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$3840만 | 0.55% |
3,094,518
+1,073,434
| +53% | +US$1284만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$3715만 | 0.53% |
1,066,825
+115,863
| +12% | +US$396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ACA
34
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$3522만 | 0.5% |
+242,389
| 신규 | +US$3011만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$3175만 | 0.45% |
+1,061,720
| 신규 | +US$2993만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$3023만 | 0.43% |
+85,278
| 신규 | +US$3516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$2798만 | 0.4% |
711,552
+25,744
| +4% | +US$97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
38
Axalta
AXTA
US$72.1억
| US$2522만 | 0.36% |
743,767
+361,152
| +94% | +US$1086만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$2434만 | 0.35% |
+2,592,426
| 신규 | +US$2102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$2354만 | 0.34% |
+2,038,126
| 신규 | +US$2149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ORLA
41
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$2285만 | 0.33% |
+2,333,922
| 신규 | +US$3107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
ANSC
42
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$2271만 | 0.32% |
2,000,979
-38,009
| -2% | -US$43.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$2228만 | 0.32% |
+895,333
| 신규 | +US$2096만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
US$3.19억
| US$2186만 | 0.31% |
+2,024,126
| 신규 | +US$2066만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$2119만 | 0.3% |
+674,223
| 신규 | +US$1990만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
US$3.31억
| US$2028만 | 0.29% |
1,898,570
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
AAC.U
47
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| US$2010만 | 0.29% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2010만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$1995만 | 0.28% |
+278,088
| 신규 | +US$1766만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Velos Acquisition I Corp
VLOS
US$2.52억
| US$1949만 | 0.28% |
+1,800,000
| 신규 | +US$1943만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$1911만 | 0.27% |
+6,046,463
| 신규 | +US$1691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AQR Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AQR Arbitrage 측은 US$70.2억 상당의 738개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$60.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
AQR Arbitrage의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 177개, 297개 증가, 54개 감소 및 104개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roku 주식으로, 831,445주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Air Lease Corp 주식으로, 추정 금액은 US$1.09억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku 주식으로, US$1.14억 상당의 831,445주를 매수했어요.
- AQR Arbitrage 측이 2026년 2분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7925만 규모예요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$1246만예요.
- AQR Arbitrage 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.09억 규모의 포지션을 정리했어요.
- AQR Arbitrage의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- AQR Arbitrage 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 177개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- AQR Arbitrage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$70.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 AQR Arbitrage의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.