AQR Arbitrage ポートフォリオ保有銘柄
AQR Arbitrage specializes in merger arbitrage, convertible arbitrage and other event-driven strategies, and is a joint venture between AQR Capital Management and CNH Capital Management. It began managing money in 2001 and traded as CNH Partners until 2021. CNH Capital Management is majority-owned by Mark Mitchell and Todd Pulvino, while Clifford Asness is the principal owner of AQR Capital Management. In merger arbitrage it buys shares of the company being acquired, and when the buyer pays in its own stock it typically hedges by shorting the buyer's shares. In convertible arbitrage it buys convertible securities trading below their fundamental value. AQR Arbitrage is also hired by AQR to run the AQR Diversified Arbitrage Fund, and its clients include pension plans, charities, insurance companies and sovereign wealth funds.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+$1.01億 |
| 2 |
AES
AES
|
+$7925万 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+$7228万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$6771万 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+$6471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+$1.09億 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+$8450万 |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+$8144万 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$7927万 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+$7794万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.15% |
| 2 | その他 | 21.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.57% |
| 4 | 公益事業 | 8.21% |
| 5 | ヘルスケア | 7.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NCR Atleos
NATL
$35.6億
| $4917万 | 0.7% |
1,148,113
+363,877
| +46% | +$1614万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
上場廃止
Select Medical
SEM
| $4756万 | 0.68% |
2,880,889
+1,082,529
| +60% | +$1784万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
28
Dominion Energy
D
$599億
| $4588万 | 0.65% |
+671,858
| 新規 | +$4369万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $4509万 | 0.64% |
127,605
+107,027
| +520% | +$3825万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $4104万 | 0.58% |
923,781
+469,527
| +103% | +$2012万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
31
Unifirst Corp
UNF
$43.6億
| $3890万 | 0.55% |
147,098
+31,276
| +27% | +$817万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
TWO
32
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $3840万 | 0.55% |
3,094,518
+1,073,434
| +53% | +$1284万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
上場廃止
SkyWater Technology
SKYT
| $3715万 | 0.53% |
1,066,825
+115,863
| +12% | +$396万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
34
上場廃止
Arcosa
ACA
| $3522万 | 0.5% |
+242,389
| 新規 | +$3011万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Caesars Entertainment
CZR
$59.7億
| $3175万 | 0.45% |
+1,061,720
| 新規 | +$2993万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
上場廃止
TopBuild
BLD
| $3023万 | 0.43% |
+85,278
| 新規 | +$3516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
上場廃止
Stellar Bancorp
STEL
| $2798万 | 0.4% |
711,552
+25,744
| +4% | +$97万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
38
Axalta
AXTA
$79.3億
| $2522万 | 0.36% |
743,767
+361,152
| +94% | +$1086万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
上場廃止
American Express Global Business Travel
GBTG
| $2434万 | 0.35% |
+2,592,426
| 新規 | +$2102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $2354万 | 0.34% |
+2,038,126
| 新規 | +$2149万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
ORLA
41
上場廃止
Orla Mining
ORLA
| $2285万 | 0.33% |
+2,333,922
| 新規 | +$3107万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
ANSC
42
上場廃止
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| $2271万 | 0.32% |
2,000,979
-38,009
| -2% | -$43.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $2228万 | 0.32% |
+895,333
| 新規 | +$2096万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
$3.2億
| $2186万 | 0.31% |
+2,024,126
| 新規 | +$2066万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $2119万 | 0.3% |
+674,223
| 新規 | +$1990万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
$3.32億
| $2028万 | 0.29% |
1,898,570
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
AAC.U
47
Ares Acquisition Corporation III Units
AAC.U
| $2010万 | 0.29% |
+2,000,000
| 新規 | +$2010万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $1995万 | 0.28% |
+278,088
| 新規 | +$1766万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Velos Acquisition I Corp
VLOS
$2.52億
| $1949万 | 0.28% |
+1,800,000
| 新規 | +$1943万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $1911万 | 0.27% |
+6,046,463
| 新規 | +$1691万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AQR Arbitrageの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AQR Arbitrageは738銘柄を保有し、保有額は$70.2億でした。前四半期の$60.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
AQR Arbitrageの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、297件増加しました、54件減少、104件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRokuで、保有株数は831,445株、評価額は$1.14億でした。 最も大きな売却はAir Lease Corpで、推定額は$1.09億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- AQR Arbitrageが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRokuで、株数は831,445株、評価額は$1.14億でした。
- AQR Arbitrageは2026年第2四半期にAESの保有額を最も増やし、増加額は推定$7925万でした。
- AQR Arbitrageが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$1246万相当を減らしました。
- AQR Arbitrageは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.09億でした。
- 2026年第2四半期時点で、AQR Arbitrageの上位10銘柄は、運用資産総額$70.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- AQR Arbitrageは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- AQR Arbitrageのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$70.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Arbitrageの 13F報告書 に基づいています。