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AQR Arbitrage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$70.2億
売買回転率
38.08%
推定1年リターン
31.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.09%
1年予想リターン
+31.58%
3年間の予想リターン
+85.2%
5年予想リターン
+165.35%
10年間の推定リターン
+1,250.25%
AUM
$70.2億
運用資産残高の伸び率
+$9.33億
(+15%)
資金フロー
-$1.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.98%
保有額
738
新規
177
買い増し
297
減少
54
解消
104
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+$1.01億 |
| 2 |
AES
AES
|
+$7925万 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+$7228万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$6771万 |
| 5 |
Nuvalent
NUVL
|
+$6471万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+$1.09億 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+$8450万 |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+$8144万 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$7927万 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+$7794万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.16% |
| 2 | その他 | 21.77% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.57% |
| 4 | 公益事業 | 8.21% |
| 5 | ヘルスケア | 7.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.18億 | 3.1% |
1,062,028
+334,311
| +46% | +$6771万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
AES
AES
$107億
| $2億 | 2.85% |
13,686,323
+5,454,228
| +66% | +$7925万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $1.92億 | 2.73% |
2,522,937
+719,374
| +40% | +$5232万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $1.81億 | 2.58% |
578,240
+132,101
| +30% | +$4073万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Penumbra
PEN
$126億
| $1.78億 | 2.54% |
563,873
+140,800
| +33% | +$4562万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $1.69億 | 2.41% |
811,051
+166,658
| +26% | +$3462万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $1.66億 | 2.37% |
1,782,061
+52,972
| +3% | +$489万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Kenvue
KVUE
$363億
| $1.61億 | 2.29% |
8,441,922
+2,856,343
| +51% | +$5033万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $1.48億 | 2.1% |
3,858,057
+720,838
| +23% | +$2752万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1.41億 | 2.01% |
5,293,977
+1,455,024
| +38% | +$3936万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $1.41億 | 2% |
643,007
+334,224
| +108% | +$7228万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Teck Resources
TECK
$317億
| $1.33億 | 1.9% |
2,240,303
-204,391
| -8% | -$1246万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $1.31億 | 1.87% |
2,522,373
+1,081,742
| +75% | +$5593万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Roku
ROKU
$230億
| $1.14億 | 1.62% |
+831,445
| 新規 | +$1.01億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $1.03億 | 1.47% |
1,812,443
+46,596
| +3% | +$273万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
NorthWestern Energy
NWE
$46億
| $7841万 | 1.12% |
1,094,832
+12,885
| +1% | +$91.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Valaris
VAL
$59.2億
| $7620万 | 1.09% |
1,049,607
+439,896
| +72% | +$4095万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $7430万 | 1.06% |
+601,633
| 新規 | +$6471万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $6528万 | 0.93% |
4,137,058
+1,008,605
| +32% | +$1578万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $5870万 | 0.84% |
927,295
+77,540
| +9% | +$482万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $5706万 | 0.81% |
+429,900
| 新規 | +$3873万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Bio-Techne
TECH
$114億
| $5383万 | 0.77% |
+761,868
| 新規 | +$4114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $5238万 | 0.75% |
+3,880,354
| 新規 | +$4640万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $5232万 | 0.75% |
1,575,430
+232,406
| +17% | +$906万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $4978万 | 0.71% |
+1,324,683
| 新規 | +$4363万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BHM
AQR Arbitrageの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AQR Arbitrageは738銘柄を保有し、保有額は$70.2億でした。前四半期の$60.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
AQR Arbitrageの2026年第2四半期の報告書には、新規 177件、297件増加しました、54件減少、104件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRokuで、保有株数は831,445株、評価額は$1.14億でした。 最も大きな売却はAir Lease Corpで、推定額は$1.09億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち31%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- AQR Arbitrageが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRokuで、株数は831,445株、評価額は$1.14億でした。
- AQR Arbitrageは2026年第2四半期にAESの保有額を最も増やし、増加額は推定$7925万でした。
- AQR Arbitrageが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$1246万相当を減らしました。
- AQR Arbitrageは2026年第2四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.09億でした。
- 2026年第2四半期時点で、AQR Arbitrageの上位10銘柄は、運用資産総額$70.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- AQR Arbitrageは2026年第2四半期に新たに177件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- AQR Arbitrageのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$70.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Arbitrageの 13F報告書 に基づいています。