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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$313億
| $952万 | ﹤0.01% |
50,635
+20,274
| +67% | +$366万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1602
UWM Holdings
UWMC
$10.5億
| $952万 | ﹤0.01% |
4,368,394
+1,484,749
| +51% | +$461万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1603
MiMedx Group
MDXG
$4.83億
| $950万 | ﹤0.01% |
2,467,005
+1,554,277
| +170% | +$567万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1604
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$334億
| $949万 | ﹤0.01% |
106,593
+20,470
| +24% | +$181万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1605
TIC Solutions Inc
TIC
$22.6億
| $946万 | ﹤0.01% |
1,169,031
+922,156
| +374% | +$778万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1606
Box
BOX
$57.6億
| $944万 | ﹤0.01% |
355,611
+245,564
| +223% | +$613万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1607
Silicon Laboratories
SLAB
$73.9億
| $937万 | ﹤0.01% |
42,883
-231,569
| -84% | -$5008万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1608
EPAM Systems
EPAM
$81.3億
| $937万 | ﹤0.01% |
119,336
-467,579
| -80% | -$4941万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1609
Nelnet
NNI
$46.7億
| $935万 | ﹤0.01% |
70,127
+2,735
| +4% | +$36.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1610
Adtran
ADTN
$3.29億
| $933万 | ﹤0.01% |
671,403
-172,521
| -20% | -$269万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1611
Ocular Therapeutix
OCUL
$14.5億
| $933万 | ﹤0.01% |
950,338
+450,999
| +90% | +$409万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1612
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $933万 | ﹤0.01% |
122,900
-1,048,901
| -90% | -$7628万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1613
RLJ Lodging Trust
RLJ
$19.1億
| $932万 | ﹤0.01% |
786,365
-63,051
| -7% | -$59万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1614
Verra Mobility
VRRM
$3.33億
| $932万 | ﹤0.01% |
2,192,050
+1,959,342
| +842% | +$2068万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1615
Expro Ltd
XPRO
$14.7億
| $931万 | ﹤0.01% |
630,153
-19,444
| -3% | -$31.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1616
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $930万 | ﹤0.01% |
183,973
+28,393
| +18% | +$143万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1617
MFA Financial
MFA
$6.28億
| $926万 | ﹤0.01% |
955,204
-61,606
| -6% | -$59.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1618
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
$6.59億
| $925万 | ﹤0.01% |
298,071
+113,688
| +62% | +$327万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1619
Tompkins Financial
TMP
$14.3億
| $924万 | ﹤0.01% |
97,778
+22,203
| +29% | +$191万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1620
Equinor
EQNR
$994億
| $923万 | ﹤0.01% |
293,871
+110,878
| +61% | +$414万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1621
Alerus Financial
ALRS
$8.37億
| $923万 | ﹤0.01% |
296,688
+27,523
| +10% | +$75.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1622
Bumble
BMBL
$9.25億
| $922万 | ﹤0.01% |
2,881,120
-1,464,526
| -34% | -$501万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1623
CONMED
CNMD
$15.3億
| $919万 | ﹤0.01% |
280,916
+200,687
| +250% | +$722万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1624
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
$2.57億
| $916万 | ﹤0.01% |
58,197
+809
| +1% | +$11.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1625
Unisys
UIS
$1.96億
| $916万 | ﹤0.01% |
2,501,607
+1,128,959
| +82% | +$354万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。