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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Easterly Government Properties
DEA
$10.6億
| $1045万 | ﹤0.01% |
419,013
+141,735
| +51% | +$332万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1552
Itron
ITRI
$43.2億
| $1044万 | ﹤0.01% |
120,619
+60,168
| +100% | +$514万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1553
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.11億
| $1043万 | ﹤0.01% |
9,151,524
+7,358,904
| +411% | +$876万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1554
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $1040万 | ﹤0.01% |
366,227
+40,007
| +12% | +$114万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1555
AAR Corp
AIR
$43.9億
| $1037万 | ﹤0.01% |
72,571
+41,187
| +131% | +$486万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1556
Fate Therapeutics
FATE
$2.22億
| $1036万 | ﹤0.01% |
3,837,229
+835,708
| +28% | +$155万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1557
Keros Therapeutics
KROS
$1.84億
| $1036万 | ﹤0.01% |
967,859
+561,296
| +138% | +$625万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1558
Camping World
CWH
$4.74億
| $1035万 | ﹤0.01% |
1,356,766
+1,248,543
| +1,154% | +$905万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1559
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$4.82億
| $1032万 | ﹤0.01% |
172,768
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1560
First Citizens BancShares
FCNCA
$253億
| $1031万 | ﹤0.01% |
4,963
-3,421
| -41% | -$686万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1561
Signet Jewelers
SIG
$44.9億
| $1030万 | ﹤0.01% |
119,490
-20,092
| -14% | -$174万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
1562
Mobileye
MBLY
$48.7億
| $1020万 | ﹤0.01% |
1,053,653
+854,419
| +429% | +$762万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1563
Carter Bankshares
CARE
$6.3億
| $1019万 | ﹤0.01% |
299,724
+239,810
| +400% | +$649万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1564
Tenaris
TS
$297億
| $1018万 | ﹤0.01% |
183,476
+38,049
| +26% | +$231万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1565
SiriusPoint
SPNT
$30.3億
| $1015万 | ﹤0.01% |
422,975
+11,704
| +3% | +$26.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1566
Buckle
BKE
$21.6億
| $1006万 | ﹤0.01% |
238,486
-78,670
| -25% | -$389万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1567
Semtech
SMTC
$96.3億
| $1006万 | ﹤0.01% |
62,156
-176
| -0.3% | -$2.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1568
Telos
TLS
$3.6億
| $1006万 | ﹤0.01% |
2,186,604
+925,241
| +73% | +$409万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1569
Penumbra
PEN
$126億
| $1003万 | ﹤0.01% |
31,776
-45,588
| -59% | -$1477万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1570
Columbus McKinnon
CMCO
$5.1億
| $1003万 | ﹤0.01% |
663,076
-481,797
| -42% | -$718万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
1571
Provident Financial Services
PFS
$29.9億
| $1000万 | ﹤0.01% |
423,036
+23,256
| +6% | +$52.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1572
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$7.68億
| $1000万 | ﹤0.01% |
262,823
-58,331
| -18% | -$175万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1573
Denali Therapeutics
DNLI
$32.2億
| $999万 | ﹤0.01% |
388,469
+285,890
| +279% | +$587万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1574
Aegon
AEG
$121億
| $999万 | ﹤0.01% |
1,183,752
+395,043
| +50% | +$326万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1575
SoFi Technologies
SOFI
$210億
| $999万 | ﹤0.01% |
557,011
-39,598
| -7% | -$67.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。