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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Veracyte
VCYT
$19.4億
| $879万 | ﹤0.01% |
149,648
+59,326
| +66% | +$249万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1652
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$4.89億
| $879万 | ﹤0.01% |
714,482
+266,923
| +60% | +$333万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1653
Apogee Enterprises
APOG
$10億
| $879万 | ﹤0.01% |
192,089
+104,406
| +119% | +$390万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1654
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
$16.7億
| $877万 | ﹤0.01% |
213,851
-90,351
| -30% | -$328万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1655
Absci
ABSI
$17.1億
| $877万 | ﹤0.01% |
756,541
+57,102
| +8% | +$32.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1656
Honda
HMC
$453億
| $874万 | ﹤0.01% |
322,214
+187,712
| +140% | +$477万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1657
Emergent Biosolutions
EBS
$3.11億
| $872万 | ﹤0.01% |
1,041,151
+51,474
| +5% | +$43.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1658
Usana Health Sciences
USNA
$2.42億
| $871万 | ﹤0.01% |
408,086
+111,666
| +38% | +$210万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1659
Skydance Corporation
SKYD
$405億
| $869万 | ﹤0.01% |
890,177
+206,895
| +30% | +$218万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1660
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$34.6億
| $866万 | ﹤0.01% |
330,324
-137,929
| -29% | -$321万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1661
Century Aluminum
CENX
$36.1億
| $866万 | ﹤0.01% |
188,232
+21,999
| +13% | +$132万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1662
Kosmos Energy
KOS
$12.6億
| $863万 | ﹤0.01% |
4,087,736
+2,795,495
| +216% | +$778万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1663
MillerKnoll
MLKN
$15.1億
| $861万 | ﹤0.01% |
425,311
+21,401
| +5% | +$34.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1664
Astec Industries
ASTE
$8.51億
| $861万 | ﹤0.01% |
140,674
+31,923
| +29% | +$176万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1665
Ducommun
DCO
$22億
| $859万 | ﹤0.01% |
46,354
-1,585
| -3% | -$23.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1666
TETRA Technologies
TTI
$8.85億
| $858万 | ﹤0.01% |
757,701
+6,293
| +0.8% | +$6.17万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1667
W&T Offshore
WTI
$4.48億
| $857万 | ﹤0.01% |
2,720,068
+1,980,998
| +268% | +$735万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1668
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $855万 | ﹤0.01% |
112,943
-74,024
| -40% | -$559万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1669
Cogent Communications
CCOI
$2.23億
| $854万 | ﹤0.01% |
615,561
+405,652
| +193% | +$748万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1670
Unitil
UTL
$10.4億
| $853万 | ﹤0.01% |
161,858
+130,703
| +420% | +$678万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1671
Thryv Holdings
THRY
$4711万
| $851万 | ﹤0.01% |
2,159,331
+935,980
| +77% | +$333万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1672
Novavax
NVAX
$16.8億
| $850万 | ﹤0.01% |
902,650
+790,593
| +706% | +$708万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1673
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$100億
| $850万 | ﹤0.01% |
15,827
-126
| -0.8% | -$6.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1674
York Water
YORW
$5.15億
| $850万 | ﹤0.01% |
277,196
+159,506
| +136% | +$479万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1675
Wise Group
WSE
$107億
| $849万 | ﹤0.01% |
+708,379
| 新規 | +$845万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。