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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Radware
RDWR
$13.2億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
+8,303
| 新規 | +$23万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3702
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$16.8億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
2,582
-24
| -0.9% | -$2,163 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3703
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$17.6億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
8,726
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3704
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.9億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
2,471
+200
| +9% | +$2.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3705
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
$8719万
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+16,422
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3706
Frequency Electronics
FEIM
$7.13億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+3,799
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3707
Escalade
ESCA
$2.88億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
13,411
+1,030
| +8% | +$1.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3708
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$120億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+14,484
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3709
Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
VDIG
$3194万
| $25.1万 | ﹤0.01% |
+4,025
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3710
Silicon Motion
SIMO
$56.8億
| $25万 | ﹤0.01% |
+751
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3711
Sable Offshore Corp
SOC
$1.44億
| $25万 | ﹤0.01% |
81,046
+19,525
| +32% | +$24.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3712
Immunome
IMNM
$22億
| $25万 | ﹤0.01% |
11,780
-6,948
| -37% | -$14.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3713
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
$8億
| $25万 | ﹤0.01% |
7,235
-337
| -4% | -$1.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3714
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
$14.4億
| $25万 | ﹤0.01% |
4,892
+835
| +21% | +$4.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3715
Savara
SVRA
$10.6億
| $24.8万 | ﹤0.01% |
40,242
-14,935
| -27% | -$8.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3716
上場廃止
TruBridge
TBRG
| $24.8万 | ﹤0.01% |
9,457
-91,805
| -91% | -$225万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3717
Iris Energy
IREN
$75.7億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
+5,433
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3718
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.9億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
5,078
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3719
Hawthorn Bancshares
HWBK
$2.87億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
+6,253
| 新規 | +$22.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3720
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11.5億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
16,247
+2,221
| +16% | +$3.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3721
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$96.6億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
13,000
+2,700
| +26% | +$6.36万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3722
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
$1.17億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
5,185
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3723
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$15.1億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
+10,465
| 新規 | +$35.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3724
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$110億
| $24.5万 | ﹤0.01% |
10,801
+631
| +6% | +$1.43万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3725
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$3.92億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
+3,102
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。