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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
TAL Education Group
TAL
$57億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
+28,099
| 新規 | +$29.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3677
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.29億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+8,700
| 新規 | +$31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3678
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
$2.48億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+4,975
| 新規 | +$26.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3679
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
$2.91億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
6,942
+156
| +2% | +$5,893 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3680
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+6,343
| 新規 | +$26.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3681
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$176億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
5,688
+1,020
| +22% | +$4.78万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3682
Kura Sushi USA
KRUS
$3.16億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
4,629
-2,381
| -34% | -$13万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3683
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$33.2億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
+4,031
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3684
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.4億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+10,184
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3685
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
3,301
-120
| -4% | -$9,599 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3686
Starling Oncology
STLN
$3.57億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
48,597
+4,078
| +9% | +$1.71万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3687
Envela
ELA
$2.71億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+9,110
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3688
Docebo
DCBO
$8.11億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+14,706
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3689
Commercial Bancgroup
CBK
$4.49億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
+8,136
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3690
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$28.9億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
2,264
+408
| +22% | +$5.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3691
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
2,434
-1,387
| -36% | -$14.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3692
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
NTSE
$5063万
| $26.2万 | ﹤0.01% |
5,387
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3693
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$26.7億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
+3,189
| 新規 | +$25.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3694
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
$16.7億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
+9,589
| 新規 | +$26万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3695
Guardian Pharmacy Services
GRDN
$31.4億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
6,189
-6,845
| -53% | -$26.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3696
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$56.9億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
3,339
-4,450
| -57% | -$37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3697
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$32.9億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
11,490
+1,234
| +12% | +$2.99万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3698
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$149億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+4,518
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3699
InMode
INMD
$7.64億
| $25.7万 | ﹤0.01% |
+17,548
| 新規 | +$24.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3700
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.2億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
+3,314
| 新規 | +$25万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。