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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$8.75億
| $22.7万 | ﹤0.01% |
4,996
-108
| -2% | -$4,907 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3752
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$16.1億
| $22.6万 | ﹤0.01% |
+2,996
| 新規 | +$23.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3753
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$5.11億
| $22.5万 | ﹤0.01% |
+1,312
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3754
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$17.7億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+1,901
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3755
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$86.5億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+10,058
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3756
CPI Card Group
PMTS
$2.83億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+10,777
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3757
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.35億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
3,010
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3758
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.2億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
+2,981
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3759
Friedman Industries
FRD
$2.6億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
+6,929
| 新規 | +$16.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3760
GDS Holdings
GDS
$44.8億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
7,421
-540
| -7% | -$2.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3761
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20.9億
| $22.3万 | ﹤0.01% |
+3,222
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3762
Kolibri Global Energy
KGEI
$1.98億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
+44,653
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3763
Tencent Music
TME
$156億
| $22.2万 | ﹤0.01% |
+26,620
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3764
Virco
VIRC
$9774万
| $22.2万 | ﹤0.01% |
36,152
-13,653
| -27% | -$8.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3765
Strive Inc
ASST
$27.3億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
+20,298
| 新規 | +$30万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3766
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$5.2億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
13,996
-32,998
| -70% | -$68万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3767
Landmark Bancorp
LARK
$1.94億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
+7,192
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3768
Ellington Financial
EFC
$14.7億
| $22.1万 | ﹤0.01% |
16,217
-9,387
| -37% | -$12.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3769
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.25億
| $22万 | ﹤0.01% |
+4,406
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3770
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $22万 | ﹤0.01% |
4,201
+234
| +6% | +$1.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3771
Sharplink Inc
SBET
$13.6億
| $22万 | ﹤0.01% |
+45,834
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3772
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.5億
| $22万 | ﹤0.01% |
+2,241
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3773
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$51.8億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+1,540
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3774
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
$1162万
| $21.9万 | ﹤0.01% |
796,140
-17,831
| -2% | -$4,854 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3775
Flotek Industries
FTK
$8.86億
| $21.9万 | ﹤0.01% |
+9,297
| 新規 | +$18万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。