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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
$5.51億
| $35.3万 | ﹤0.01% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3552
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$13.2億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
1,819
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3553
FerroAtlántica
GSM
$7.5億
| $35.2万 | ﹤0.01% |
110,598
+83,498
| +308% | +$34.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
PMI
3554
Picard Medical
PMI
$1691万
| $35.1万 | ﹤0.01% |
42,900
+41,795
| +3,782% | +$88.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3555
Copa Holdings
CPA
$53億
| $35.1万 | ﹤0.01% |
2,274
-880
| -28% | -$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3556
iShares US Real Estate ETF
IYR
$38.7億
| $35万 | ﹤0.01% |
3,426
-398
| -10% | -$4.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3557
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
$11.1億
| $35万 | ﹤0.01% |
14,569
+3,832
| +36% | +$7.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3558
TIM SA
TIMB
$84.4億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
16,307
+2,062
| +14% | +$4.91万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3559
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
$1.96億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
7,600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3560
Eastern Company
EML
$1.55億
| $34.8万 | ﹤0.01% |
+12,511
| 新規 | +$27.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3561
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$120億
| $34.8万 | ﹤0.01% |
+3,501
| 新規 | +$34.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3562
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.4億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
3,603
-147
| -4% | -$1.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3563
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.58億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
+2,863
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3564
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$29.4億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3565
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.7億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
11,739
-33
| -0.3% | -$954 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3566
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$39.1億
| $34.5万 | ﹤0.01% |
4,450
-1,314
| -23% | -$11.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3567
XPEL
XPEL
$12.1億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
6,925
+1,736
| +33% | +$7.91万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3568
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.4億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
3,892
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3569
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$81.2億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
7,048
+541
| +8% | +$2.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3570
Concrete Pumping Holdings
BBCP
$5.01億
| $34.3万 | ﹤0.01% |
28,428
+5,121
| +22% | +$4.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3571
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.7億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3572
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.5億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
4,536
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3573
Mesoblast
MESO
$17.4億
| $34.1万 | ﹤0.01% |
25,223
-121
| -0.5% | -$1,799 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3574
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.8億
| $34万 | ﹤0.01% |
+6,716
| 新規 | +$32.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3575
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.5億
| $34万 | ﹤0.01% |
18,997
-151
| -0.8% | -$2,720 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。