我們已在上線！
進一步了解
Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868億
週轉率
8.35%
1年估算報酬率
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.95%
1年估算報酬率
+42.33%
3年估算報酬率
+119.89%
5年估算報酬率
+147.33%
10年估算報酬率
+543.74%
AUM
US$2868億
AUM 成長
+US$685億
(+31%)
資金流向
+US$375億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.15%
持股
3,986
新
247
增持
2,455
減碼
1,098
已平倉
86
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+US$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6.33億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$3.25億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 工業 | 14.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.53% |
| 5 | 醫療保健 | 10.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
US$5.6億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
6,300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3552
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.7億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
1,819
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3553
FerroAtlántica
GSM
US$5.61億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
110,598
+83,498
| +308% | +US$34.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3554
Picard Medical
PMI
US$1778萬
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
42,900
+41,795
| +3,782% | +US$88.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3555
Copa Holdings
CPA
US$57.5億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
2,274
-880
| -28% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3556
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
3,426
-398
| -10% | -US$4.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3557
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$11.7億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
14,569
+3,832
| +36% | +US$7.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3558
TIM SA
TIMB
US$90.7億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
16,307
+2,062
| +14% | +US$4.91萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3559
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.92億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
7,600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
3560
Eastern Company
EML
US$1.92億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
+12,511
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3561
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$119億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
+3,501
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3562
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
3,603
-147
| -4% | -US$1.42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3563
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.15億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
+2,863
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3564
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.8億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
5,496
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3565
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$25.2億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
11,739
-33
| -0.3% | -US$954 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3566
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
4,450
-1,314
| -23% | -US$11.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3567
XPEL
XPEL
US$10.4億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
6,925
+1,736
| +33% | +US$7.91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3568
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.1億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
3,892
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3569
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
7,048
+541
| +8% | +US$2.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3570
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$5.07億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
28,428
+5,121
| +22% | +US$4.39萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3571
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.89億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
7,400
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3572
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$84億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
4,536
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3573
Mesoblast
MESO
US$17.2億
| US$34.1萬 | ﹤0.01% |
25,223
-121
| -0.5% | -US$1,799 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3574
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.8億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
+6,716
| 新 | +US$32.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3575
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58億
| US$34萬 | ﹤0.01% |
18,997
-151
| -0.8% | -US$2,720 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Cliff Asness的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cliff Asness持有3,986個部位，價值US$2868億，較前一季的US$2184億增加31%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Cliff Asness在2026年第2季投入US$375億淨新增資金，建立247個新部位，並加碼2,455個既有持股。 其最大的新持股是FedEx Freight：共1,024,555股，價值US$1.55億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$5.17億。
- Cliff Asness在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進1,024,555股，價值US$1.55億。
- Cliff Asness在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$11.7億。
- Cliff Asness在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$5.17億。
- Cliff Asness於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$1.47億。
- 在2026年第2季，Cliff Asness的投資組合規模為US$2868億，前十大持股占12%。
- Cliff Asness在2026年第2季新增了247個部位，並平倉86個部位。
- Cliff Asness的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$2868億。
根據AQR Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。