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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
$2.68億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
4,197
+1,047
| +33% | +$9.17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3502
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$18.6億
| $39万 | ﹤0.01% |
7,820
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3503
Global E Online
GLBE
$70.1億
| $38.9万 | ﹤0.01% |
11,203
-9,567
| -46% | -$30.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3504
上場廃止
Bowman Consulting
BWMN
| $38.8万 | ﹤0.01% |
13,302
+2,932
| +28% | +$9.23万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3505
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
$6.45億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
14,452
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3506
OmniAb
OABI
$7.16億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
157,716
+42,069
| +36% | +$8.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3507
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.3億
| $38.8万 | ﹤0.01% |
3,946
+1,150
| +41% | +$10.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3508
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $38.7万 | ﹤0.01% |
3,373
+1,162
| +53% | +$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3509
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$76.2億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
4,865
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3510
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$41.9億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
+4,211
| 新規 | +$36.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3511
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
$3.7億
| $38.6万 | ﹤0.01% |
8,759
+568
| +7% | +$2.46万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3512
Sky Harbour Group
SKYH
$4.48億
| $38.4万 | ﹤0.01% |
+39,072
| 新規 | +$38.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3513
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.79億
| $38.2万 | ﹤0.01% |
8,875
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
3514
Bassett Furniture
BSET
$1.86億
| $38.2万 | ﹤0.01% |
+21,553
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3515
Ultrapar
UGP
$62億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
75,939
+22,246
| +41% | +$12.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3516
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$9.46億
| $38.1万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3517
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.4億
| $38万 | ﹤0.01% |
16,137
+2,808
| +21% | +$6.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3518
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
$2.48億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
8,220
+542
| +7% | +$2.49万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3519
iShares US Energy ETF
IYE
$18.2億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
6,633
+897
| +16% | +$5.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3520
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.7億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
5,145
+887
| +21% | +$5.93万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3521
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.8億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
8,165
+314
| +4% | +$1.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3522
STAAR Surgical
STAA
$13.2億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
+13,047
| 新規 | +$36.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3523
InterContinental Hotels
IHG
$261億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
2,161
-5,767
| -73% | -$88.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3524
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$38.9億
| $37.4万 | ﹤0.01% |
20,819
-8,270
| -28% | -$12.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3525
AlTi Global
ALTI
$1.84億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
103,197
+42,876
| +71% | +$14.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。