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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
Global X SuperDividend ETF
SDIV
$10.6億
| $32万 | ﹤0.01% |
13,092
-9,409
| -42% | -$23.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3602
Methanex
MEOH
$54.1億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
6,920
-4,448
| -39% | -$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3603
Aclaris Therapeutics
ACRS
$6.19億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
60,259
-12,149
| -17% | -$5.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3604
First Capital
FCAP
$2.19億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
+4,923
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3605
Avis
CAR
$43.4億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
2,151
-1,026
| -32% | -$22.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3606
BV Financial
BVFL
$1.77億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
+14,999
| 新規 | +$30万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3607
International Money Express
IMXI
$1.87億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
21,896
-84,078
| -79% | -$129万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3608
RCM Technologies
RCMT
$2.25億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
+11,193
| 新規 | +$30万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3609
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
$26.4億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
+2,817
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3610
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.1億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
+5,766
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3611
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.9億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
6,641
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3612
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$11億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
14,433
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3613
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$15.8億
| $31.4万 | ﹤0.01% |
3,853
+110
| +3% | +$8,677 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3614
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
$5.3億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
+8,197
| 新規 | +$31.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3615
Golub Capital BDC
GBDC
$32.3億
| $31.2万 | ﹤0.01% |
24,208
-1,278
| -5% | -$1.67万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3616
上場廃止
Talkspace
TALK
| $31万 | ﹤0.01% |
59,690
+9,895
| +20% | +$5.14万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3617
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.3億
| $30.8万 | ﹤0.01% |
5,510
+405
| +8% | +$2.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3618
Microvision
MVIS
$3575万
| $30.8万 | ﹤0.01% |
62,692
+27,956
| +80% | +$23.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3619
Standard Motor Products
SMP
$9.8億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
7,889
+290
| +4% | +$1.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3620
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.9億
| $30.7万 | ﹤0.01% |
2,198
-196
| -8% | -$2.59万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3621
WisdomTree US Value Fund
WTV
$33.9億
| $30.3万 | ﹤0.01% |
2,978
+742
| +33% | +$7.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3622
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
$5.75億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
22,061
+842
| +4% | +$1.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3623
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$14億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
2,987
-54
| -2% | -$5,365 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3624
Benitec Biopharma
BNTC
$3.13億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
+22,481
| 新規 | +$26.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3625
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$22.7億
| $29.9万 | ﹤0.01% |
2,961
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。