Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
74 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 152 M invertidos en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en el T2 de 2025, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 13 fondos abrieron nuevas posiciones, 23 aumentaron sus posiciones, 24 las redujeron y 29 las cerraron.
50% más fondos con posiciones en el top 10
Fondos en el top 10: 2 → 3 (+1)
2% menos opciones de compra que de venta
Opciones de compra de los fondos: $497 k | Opciones de venta de los fondos: $505 k
4% menos de inversiones repetidas que de reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 23 | Posiciones existentes reducidas: 24
18% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 90 → 74 (-16)
24.78% menos de participación
Participación de fondos: 68.75% → 43.97% (-25%)
55% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 13 | Posiciones existentes cerradas: 29
Las entradas de capital fueron 90% menores que las salidas.
Entradas de capital: $21.2 M | Salidas de capital: $204 M
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
Morgan Stanley
New York
|
+USD 3.76 M |
| 3 |
Brookwood Investment Group
Phoenix,
Arizona
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Fortis Group Advisors
Westwood,
New Jersey
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Bleakley Financial Group
Fairfield,
New Jersey
|
+USD 922 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
-USD 110 M |
| 2 |
Richard Bernstein Advisors
New York
|
-USD 63.2 M |
| 3 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-USD 10 M |
| 4 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
-USD 3.25 M |
| 5 |
Scotia Capital
Toronto,
Ontario, Canada
|
-USD 3.23 M |
Actividad de los fondos de cobertura en IVOL: resumen de T2 2025
74 de los 7,628 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) durante T2 2025, con un valor conjunto de USD 152 M — una baja de 53% respecto de USD 322 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 29 fondos cerraron sus posiciones en IVOL y 13 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 16 fondos tenedores —, mientras que 24 redujeron sus posiciones existentes y 23 las aumentaron.
El mayor comprador fue Wells Fargo, que añadió una cantidad estimada de USD 4.65 M. El mayor vendedor fue Bank of America, con una reducción estimada de USD 110 M.
- 74 inversionistas institucionales tenían posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) al cierre de T2 2025, por debajo de 90 en T1 2025.
- Los fondos reportaron USD 152 M en acciones de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF para T2 2025, una disminución de 53% respecto al trimestre anterior.
- 13 fondos abrieron nuevas posiciones en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2025 y 29 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -16 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2025 fue Wells Fargo, que añadió una cantidad estimada de USD 4.65 M a su posición.
- El mayor vendedor de Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF en T2 2025 fue Bank of America, con ventas estimadas de USD 110 M.
Con base en Informes 13F agregados para T2 2025.