Algert Global 投資組合持股
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$157萬 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$127萬 |
| 3 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+US$124萬 |
| 4 |
CLCT
Collectors Universe
CLCT
|
+US$110萬 |
| 5 |
GTS
Triple-S Management Corporation
GTS
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ModivCare
MODV
|
+US$281萬 |
| 2 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$277萬 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$272萬 |
| 4 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$238萬 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$233萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.09% |
| 2 | 非必需消費品 | 22.75% |
| 3 | 工業 | 14.75% |
| 4 | 其他 | 10.35% |
| 5 | 醫療保健 | 8.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kadant
KAI
US$35.8億
| US$251萬 | 1.62% |
65,360
-8,665
| -12% | -US$32.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
US$1210億
| US$180萬 | 1.16% |
24,380
-18,400
| -43% | -US$128萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
|
SIGM
3
已下市
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$162萬 | 1.04% |
353,904
-315,511
| -47% | -US$127萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$163億
| US$161萬 | 1.04% |
+13,548
| 新 | +US$157萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
SPA
5
已下市
Sparton
SPA
| US$152萬 | 0.98% |
54,607
+11,770
| +27% | +US$33萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
ZAGG
6
已下市
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$146萬 | 0.94% |
+268,645
| 新 | +US$124萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
CCUR
7
已下市
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| US$145萬 | 0.94% |
194,466
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
8
已下市
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$140萬 | 0.9% |
21,240
-38,430
| -64% | -US$238萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
AET
9
已下市
Aetna Inc
AET
| US$136萬 | 0.88% |
+16,800
| 新 | +US$127萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
10
Greif
GEF
US$41.7億
| US$133萬 | 0.86% |
24,406
-34,560
| -59% | -US$186萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
Gentherm
THRM
US$16.5億
| US$133萬 | 0.86% |
29,870
-37,480
| -56% | -US$147萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
DEST
12
已下市
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$131萬 | 0.84% |
57,461
-44,463
| -44% | -US$109萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
Credit Acceptance
CACC
US$54.3億
| US$130萬 | 0.84% |
10,558
-9,778
| -48% | -US$129萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
FINL
14
已下市
Finish Line
FINL
| US$129萬 | 0.83% |
43,330
-58,880
| -58% | -US$167萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$904億
| US$123萬 | 0.79% |
11,450
-18,390
| -62% | -US$189萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
SAFM
16
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$120萬 | 0.77% |
12,366
-5,990
| -33% | -US$51.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
TBHC
17
已下市
The Brand House Collective
TBHC
| US$118萬 | 0.76% |
63,482
-35,001
| -36% | -US$61.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
LIOX
18
已下市
Lionbridge Technologies
LIOX
| US$118萬 | 0.76% |
197,806
-18,966
| -9% | -US$11.1萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
19
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22億
| US$117萬 | 0.76% |
129,532
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$23.6億
| US$115萬 | 0.74% |
25,990
-35,570
| -58% | -US$138萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
SSRI
21
已下市
Silver Standard Resources
SSRI
| US$115萬 | 0.74% |
132,890
+83,300
| +168% | +US$72萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
LDL
22
已下市
Lydall, Inc.
LDL
| US$115萬 | 0.74% |
41,944
-66,786
| -61% | -US$172萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
GTS
23
已下市
Triple-S Management Corporation
GTS
| US$114萬 | 0.74% |
+67,083
| 新 | +US$108萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
24
NN Inc
NNBR
US$2.9億
| US$114萬 | 0.74% |
44,625
-61,565
| -58% | -US$139萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
Key Tronic
KTCC
US$1483萬
| US$113萬 | 0.73% |
108,252
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Algert Global的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Algert Global持有393個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$2.53億減少39%。 其前十大持股占投資組合的10%。
Algert Global於2014年第2季淨撤出US$1.01億，平倉105個部位，並減持130檔持股。 最受矚目的出清持股是L3 Technologies, Inc.，這筆估值約為US$277萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為非必需消費品和工業。
與趨勢相反，Algert Global新建了Ovintiv的部位，價值US$161萬。
- Algert Global在2014年第2季最大筆買進的是Ovintiv：共買進13,548股，價值US$161萬。
- Algert Global在2014年第2季增持Tyson Foods的幅度最大，估計增加US$73.2萬。
- Algert Global在2014年第2季最大幅度減持的標的是ModivCare，估計減持了US$281萬。
- Algert Global於2014年第2季完全出清L3 Technologies, Inc.，估計賣出金額為US$277萬。
- 在2014年第2季，Algert Global的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占10%。
- Algert Global在2014年第2季新增了87個部位，並平倉105個部位。
- Algert Global的投資組合價值較前一季下跌39%，降至US$1.55億。
根據Algert Global的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月11日提交。