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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
56,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
Kapitalfluss
+547 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,66 %
Position
2.362
Neu
158
Aufgestockt
1.005
Reduziert
951
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+185 Mio. $
2
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+177 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+110 Mio. $
4
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+101 Mio. $
5
ENDP
Endo International plc
ENDP
+95,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+129 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+107 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+99,3 Mio. $
4
AGN
Allergan plc
AGN
+88,8 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,27 %
2 Finanzwesen 13,34 %
3 Industrie 12,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,71 %
5 Basiskonsumgüter 11,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
665 Mio. $ 1,17 %
12.998.455
-131.137
-1 % -6,81 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
538 Mio. $ 0,95 %
22.496.496
-4.306.988
-16 % -107 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
514 Mio. $ 0,91 %
6.068.941
+1.334.636
+28 % +110 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
512 Mio. $ 0,9 %
4.222.991
+796.335
+23 % +90,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
508 Mio. $ 0,9 %
4.792.947
+163.265
+4 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PEG-Symbol
6
Public Service Enterprise Group
PEG
36,4 Mrd. $
464 Mio. $ 0,82 %
9.963.025
-142.524
-1 % -6,47 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TSN-Symbol
7
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
460 Mio. $ 0,81 %
6.894.555
+2.729.327
+66 % +177 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
422 Mio. $ 0,75 %
2.990.433
-220.526
-7 % -29,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
412 Mio. $ 0,73 %
16.947.417
+1.049.304
+7 % +24,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
69 Mrd. $
410 Mio. $ 0,72 %
5.843.015
+562.775
+11 % +36,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
379 Mio. $ 0,67 %
4.655.527
+132.537
+3 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NOC-Symbol
12
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
367 Mio. $ 0,65 %
1.652.079
-111.609
-6 % -23,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
363 Mio. $ 0,64 %
10.316.800
-711.500
-6 % -26,1 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
358 Mio. $ 0,63 %
9.994.240
-811.320
-8 % -27,4 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
343 Mio. $ 0,61 %
11.955.650
-867.308
-7 % -24,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
1,83 Bio. $
328 Mio. $ 0,58 %
12.509.285
-2.600.079
-17 % -64,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
191 Mrd. $
328 Mio. $ 0,58 %
5.873.692
+524.757
+10 % +27,2 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FE-Symbol
18
FirstEnergy
FE
27,3 Mrd. $
328 Mio. $ 0,58 %
9.383.869
+5.447.191
+138 % +185 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
326 Mio. $ 0,57 %
2.848.750
+340.634
+14 % +39,3 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
ALL-Symbol
20
Allstate
ALL
66 Mrd. $
325 Mio. $ 0,57 %
4.653.052
-273.651
-6 % -18,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TRV-Symbol
21
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
310 Mio. $ 0,55 %
2.603.291
+26.126
+1 % +2,96 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
147 Mrd. $
287 Mio. $ 0,51 %
8.809.219
+977.143
+12 % +29,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ELV-Symbol
23
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
287 Mio. $ 0,51 %
2.188.385
+251.018
+13 % +34,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
349 Mrd. $
283 Mio. $ 0,5 %
2.213.477
-14.983
-0,7 % -1,98 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
278 Mio. $ 0,49 %
8.333.180
-190.915
-2 % -6,09 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CTC (Chicago Trading Company)
CTC (Chicago Trading Company) Chicago, Illinois 316 Mrd. $ AUM 71,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Cliff Asness 2.362 Positionen im Wert von 56,7 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 55,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cliff Asness für Q2 2016 weist 158 neu, 1.005 erhöht, 951 reduziert und 174 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 466.444 Aktien im Wert von 50 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 129 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2016 war S&P Global: 466.444 Aktien im Wert von 50 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in FirstEnergy in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 185 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2016 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 129 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2016 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,7 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 158 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 56,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .