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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
65,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+8,66 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,43 Mrd. $
Kapitalfluss %
9,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,03 %
Position
2.383
Neu
194
Aufgestockt
1.282
Reduziert
712
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+325 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+193 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+175 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+161 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+134 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+126 Mio. $
2
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+106 Mio. $
3
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+90,5 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+88,9 Mio. $
5
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+77,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,52 %
2 Industrie 13,49 %
3 Finanzwesen 13,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,48 %
5 Gesundheitswesen 10,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
812 Mio. $ 1,24 %
14.102.186
+1.103.731
+8 % +62,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
728 Mio. $ 1,12 %
25.774.320
+3.277.824
+15 % +86,8 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
675 Mio. $ 1,03 %
7.521.117
+1.452.176
+24 % +126 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
670 Mio. $ 1,03 %
5.668.755
+1.445.764
+34 % +175 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TSN-Symbol
5
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
569 Mio. $ 0,87 %
7.621.531
+726.976
+11 % +53,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
514 Mio. $ 0,79 %
21.362.397
+4.414.980
+26 % +107 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
510 Mio. $ 0,78 %
4.687.783
-105.164
-2 % -11,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PNC-Symbol
8
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
492 Mio. $ 0,75 %
5.460.812
+805.285
+17 % +69,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HPQ-Symbol
9
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
468 Mio. $ 0,72 %
30.105.174
+11.303.968
+60 % +161 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
317 Mrd. $
461 Mio. $ 0,71 %
12.213.791
+5.454.597
+81 % +193 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
458 Mio. $ 0,7 %
10.949.180
+954.940
+10 % +36,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
441 Mio. $ 0,67 %
10.964.760
+647.960
+6 % +25,3 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
437 Mio. $ 0,67 %
3.122.299
+131.866
+4 % +18,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
429 Mio. $ 0,66 %
3.341.536
+492.786
+17 % +61,2 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
423 Mio. $ 0,65 %
13.335.131
+1.379.481
+12 % +42,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
422 Mio. $ 0,65 %
14.006.849
+11.661.066
+497 % +325 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AEP-Symbol
17
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
417 Mio. $ 0,64 %
6.495.516
+652.501
+11 % +43,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
397 Mio. $ 0,61 %
12.980.312
+471.027
+4 % +13,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
UAL-Symbol
19
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
388 Mio. $ 0,59 %
7.399.580
+751.719
+11 % +36,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NOC-Symbol
20
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
380 Mio. $ 0,58 %
1.774.747
+122.668
+7 % +26,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BABA-Symbol
21
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
379 Mio. $ 0,58 %
3.578.456
+1.162.418
+48 % +108 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
372 Mio. $ 0,57 %
4.259.100
+1.505.369
+55 % +134 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PEG-Symbol
23
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
371 Mio. $ 0,57 %
8.865.296
-1.097.729
-11 % -48,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EBAY-Symbol
24
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
366 Mio. $ 0,56 %
11.126.945
-283.412
-2 % -8,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
357 Mio. $ 0,55 %
2.622.193
+828.553
+46 % +115 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optiver Holding
Optiver Holding Amsterdam, Netherlands 371 Mrd. $ AUM 64,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Cliff Asness 2.383 Positionen im Wert von 65,3 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 56,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.

Cliff Asness investierte 6,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 194 neue Positionen und stockte 1.282 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hertz Global Holdings, Inc.: 398.723 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Yum! Brands; sie wurde auf 126 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q3 2016 war Hertz Global Holdings, Inc.: 398.723 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Applied Materials in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 325 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q3 2016 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 126 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q3 2016 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,3 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 194 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 65,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .