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Cliff Asness

Cliff Asness AQR Capital Management

AUM 287 Mrd. $ Umschlag 8,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,33 %
 

Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+543,74 %
AUM
75,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+332 Mio. $
Kapitalfluss
-1,48 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,2 %
Position
2.306
Neu
139
Aufgestockt
928
Reduziert
1.013
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+234 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+223 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+189 Mio. $
4
HUM-Symbol
Humana
HUM
+184 Mio. $
5
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+172 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+236 Mio. $
2
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+157 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+156 Mio. $
4
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+154 Mio. $
5
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+151 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,97 %
2 Technologie 16,56 %
3 Industrie 15,08 %
4 Gesundheitswesen 12,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
999 Mio. $ 1,32 %
27.753.564
+1.414.900
+5 % +52,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
923 Mio. $ 1,22 %
13.384.388
+1.211.484
+10 % +83,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
709 Mio. $ 0,94 %
28.097.373
+3.400.842
+14 % +86,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EBAY-Symbol
4
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
661 Mio. $ 0,87 %
18.922.240
+6.524.395
+53 % +223 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
650 Mio. $ 0,86 %
4.914.214
-825.096
-14 % -105 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
629 Mio. $ 0,83 %
6.879.743
+1.366.355
+25 % +118 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
619 Mio. $ 0,82 %
3.337.008
-298.940
-8 % -52,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
618 Mio. $ 0,82 %
8.731.680
+3.518.634
+67 % +234 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
577 Mio. $ 0,76 %
3.068.530
+146
+0 % +26.233 $
2013 Q2
16 Quartale
ALL-Symbol
10
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
566 Mio. $ 0,75 %
6.400.734
+132.145
+2 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BABA-Symbol
11
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
547 Mio. $ 0,72 %
3.884.259
+86.866
+2 % +10,7 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
535 Mio. $ 0,71 %
6.138.798
+591.938
+11 % +52,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
364 Mrd. $
533 Mio. $ 0,71 %
8.716.986
+179.355
+2 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
523 Mio. $ 0,69 %
4.190.040
-545.932
-12 % -65,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
522 Mio. $ 0,69 %
11.231.280
+326.660
+3 % +15,3 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
16
Boeing
BA
136 Mrd. $
501 Mio. $ 0,66 %
2.532.571
-95.113
-4 % -17,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
501 Mio. $ 0,66 %
10.345.040
+188.380
+2 % +8,99 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
UAL-Symbol
18
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
498 Mio. $ 0,66 %
6.611.803
-277.214
-4 % -20,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
491 Mio. $ 0,65 %
15.422.314
+3.963.008
+35 % +125 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TRV-Symbol
20
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
477 Mio. $ 0,63 %
3.773.565
+747.358
+25 % +92 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
468 Mio. $ 0,62 %
13.398.911
-2.061.620
-13 % -71,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NOC-Symbol
22
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
467 Mio. $ 0,62 %
1.820.203
-169.006
-8 % -42,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
317 Mrd. $
464 Mio. $ 0,61 %
13.746.088
+2.422.485
+21 % +86,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
461 Mio. $ 0,61 %
2.852.747
+63.179
+2 % +10 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AET
25
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
457 Mio. $ 0,6 %
3.009.090
-629.987
-17 % -89 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Jupiter Topco
Jupiter Topco New York 245 Mrd. $ AUM
HSBC Holdings
HSBC Holdings London, United Kingdom 239 Mrd. $ AUM 42,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Optiver Holding
Optiver Holding Amsterdam, Netherlands 371 Mrd. $ AUM 64,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board Toronto Ontario, Ontario, Canada 181 Mrd. $ AUM 41,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cliff Asness für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Cliff Asness 2.306 Positionen im Wert von 75,6 Mrd. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 75,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cliff Asness für Q2 2017 weist 139 neu, 928 erhöht, 1.013 reduziert und 118 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DXC Technology: 2.594.054 Aktien im Wert von 172 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 236 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cliff Asness im Q2 2017 war DXC Technology: 2.594.054 Aktien im Wert von 172 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 234 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cliff Asness im Q2 2017 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 236 Mio. $.
  • Cliff Asness hat seine Position in Computer Sciences im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cliff Asness machen im Q2 2017 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,6 Mrd. $ aus.
  • Cliff Asness eröffnete 139 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Cliff Asness stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 75,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AQR Capital Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .