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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
US$2868억
회전율
8.35%
1년 추정 수익률
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+42.33%
3년 예상 수익률
+119.89%
5년 예상 수익률
+147.33%
10년 예상 수익률
+543.74%
AUM
US$567억
AUM 성장
+US$10.8억
(+1.9%)
자금 흐름
+US$5.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.66%
보유액
2,362
신규
158
증가
1,005
축소
951
청산됨
174
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$1.85억 |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$1.77억 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$1.01억 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$9538만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1.29억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$9930만 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$8881만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$8803만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.27% |
| 2 | 금융 | 13.34% |
| 3 | 산업재 | 12.76% |
| 4 | 임의소비재 | 12.71% |
| 5 | 필수소비재 | 11.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6.65억 | 1.17% |
12,998,455
-131,137
| -1% | -US$681만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$5.38억 | 0.95% |
22,496,496
-4,306,988
| -16% | -US$1.07억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$5.14억 | 0.91% |
6,068,941
+1,334,636
| +28% | +US$1.1억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$5.12억 | 0.9% |
4,222,991
+796,335
| +23% | +US$9049만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$5.08억 | 0.9% |
4,792,947
+163,265
| +4% | +US$1685만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$4.64억 | 0.82% |
9,963,025
-142,524
| -1% | -US$647만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$4.6억 | 0.81% |
6,894,555
+2,729,327
| +66% | +US$1.77억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$4.22억 | 0.75% |
2,990,433
-220,526
| -7% | -US$2940만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$4.12억 | 0.73% |
16,947,417
+1,049,304
| +7% | +US$2429만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$4.1억 | 0.72% |
5,843,015
+562,775
| +11% | +US$3683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$922억
| US$3.79억 | 0.67% |
4,655,527
+132,537
| +3% | +US$1139만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$3.67억 | 0.65% |
1,652,079
-111,609
| -6% | -US$2349만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$3.63억 | 0.64% |
10,316,800
-711,500
| -6% | -US$2611만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3.58억 | 0.63% |
9,994,240
-811,320
| -8% | -US$2744만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$3.43억 | 0.61% |
11,955,650
-867,308
| -7% | -US$2435만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3.28억 | 0.58% |
12,509,285
-2,600,079
| -17% | -US$6489만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1931억
| US$3.28억 | 0.58% |
5,873,692
+524,757
| +10% | +US$2722만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$3.28억 | 0.58% |
9,383,869
+5,447,191
| +138% | +US$1.85억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3.26억 | 0.57% |
2,848,750
+340,634
| +14% | +US$3925만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
20
Allstate
ALL
US$649억
| US$3.25억 | 0.57% |
4,653,052
-273,651
| -6% | -US$1832만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Travelers Companies
TRV
US$819억
| US$3.1억 | 0.55% |
2,603,291
+26,126
| +1% | +US$296만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1500억
| US$2.87억 | 0.51% |
8,809,219
+977,143
| +12% | +US$2908만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$2.87억 | 0.51% |
2,188,385
+251,018
| +13% | +US$3435만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3505억
| US$2.83억 | 0.5% |
2,213,477
-14,983
| -0.7% | -US$198만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$2.78억 | 0.49% |
8,333,180
-190,915
| -2% | -US$609만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Cliff Asness의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cliff Asness 측은 US$567억 상당의 2,362개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$556억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.7% 비중을 차지해요.
Cliff Asness의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 158개, 1,005개 증가, 951개 감소 및 174개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 466,444주를 보유했으며 가치는 US$5003만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nike 주식으로, 추정 금액은 US$1.29억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Cliff Asness의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$5003만 상당의 466,444주를 매수했어요.
- Cliff Asness 측이 2016년 2분기에 FirstEnergy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.85억 규모예요.
- Cliff Asness의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$1.29억예요.
- Cliff Asness 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$5981만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cliff Asness의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$567억 중 8.7% 비중을 차지해요.
- Cliff Asness 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 174개를 청산했어요.
- Cliff Asness의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$567억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 AQR Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.