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Quantitative Systematic Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1149만
회전율
0%
1년 추정 수익률
21.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+21.96%
3년 예상 수익률
+132.64%
5년 예상 수익률
+157.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$4416만
(-17%)
자금 흐름
-US$3765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.74%
보유액
612
신규
212
증가
92
축소
104
청산됨
203
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$196만 |
| 2 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+US$177만 |
| 3 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$174만 |
| 4 |
BWLD
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
|
+US$161만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$213만 |
| 2 |
Himax Technologies
HIMX
|
+US$211만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$210만 |
| 4 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$208만 |
| 5 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.4% |
| 2 | 금융 | 18.64% |
| 3 | 산업재 | 15.76% |
| 4 | 헬스케어 | 13.49% |
| 5 | 정보기술 | 8.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RTX Corp
RTX
US$2721억
| US$179만 | 0.84% |
28,314
-5,884
| -17% | -US$37.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
EXPR
2
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$168만 | 0.78% |
+5,851
| 신규 | +US$196만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
3
Trane Technologies
TT
US$929억
| US$167만 | 0.78% |
27,035
-7,845
| -22% | -US$50.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$655억
| US$166만 | 0.78% |
72,159
+32,448
| +82% | +US$70.2만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1820억
| US$165만 | 0.77% |
+37,968
| 신규 | +US$156만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Honeywell
HON
US$721억
| US$165만 | 0.77% |
16,002
-4,878
| -23% | -US$50.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
lululemon athletica
LULU
US$125억
| US$164만 | 0.76% |
+22,816
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$162만 | 0.75% |
22,113
+8,559
| +63% | +US$60.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
BWLD
9
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$161만 | 0.75% |
+11,373
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Allegion
ALLE
US$162억
| US$161만 | 0.75% |
23,411
-360
| -2% | -US$2.39만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7935억
| US$160만 | 0.75% |
20,919
+7,793
| +59% | +US$61만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
12
Las Vegas Sands
LVS
US$260억
| US$159만 | 0.74% |
36,450
+20,758
| +132% | +US$97만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Tapestry
TPR
US$262억
| US$158만 | 0.74% |
39,305
-12,950
| -25% | -US$51만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$157만 | 0.73% |
+41,915
| 신규 | +US$177만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$856억
| US$157만 | 0.73% |
16,221
+1,167
| +8% | +US$11.4만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$156만 | 0.73% |
+40,894
| 신규 | +US$156만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
General Motors
GM
US$754억
| US$155만 | 0.72% |
54,936
-11,189
| -17% | -US$34만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$86.5억
| US$144만 | 0.67% |
+36,552
| 신규 | +US$174만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Best Buy
BBY
US$220억
| US$140만 | 0.66% |
+45,981
| 신규 | +US$145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4158억
| US$137만 | 0.64% |
13,232
+6,299
| +91% | +US$63.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| US$123만 | 0.58% |
+7,508
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Hasbro
HAS
US$173억
| US$123만 | 0.57% |
+14,778
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Affiliated Managers Group
AMG
US$104억
| US$114만 | 0.53% |
8,102
-1,453
| -15% | -US$23.8만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
ALXN
24
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$111만 | 0.52% |
+9,723
| 신규 | +US$138만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CAA
25
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$110만 | 0.52% |
+30,475
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
GPC
ECM
RG
Quantitative Systematic Strategies의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Quantitative Systematic Strategies의 보유 포지션은 612개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.58억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7% 비중을 차지해요.
Quantitative Systematic Strategies 측은 2016년 2분기에 순 US$3765만 규모를 회수했으며, 203개 포지션을 청산하고 104개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Interpublic Group of Companies 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Systematic Strategies 측은 Express, Inc.에 US$168만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Systematic Strategies의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Express, Inc. 주식으로, US$168만 상당의 5,851주를 매수했어요.
- Quantitative Systematic Strategies 측이 2016년 2분기에 Las Vegas Sands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97만 규모예요.
- Quantitative Systematic Strategies의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Quantitative Systematic Strategies 측은 2016년 2분기에 Interpublic Group of Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Systematic Strategies의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 7.7% 비중을 차지해요.
- Quantitative Systematic Strategies 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 212개를 편입하고 203개를 청산했어요.
- Quantitative Systematic Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$2.14억 규모가 됐어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Quantitative Systematic Strategies의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.