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Quantitative Systematic Strategies

Quantitative Systematic Strategies Portfolio-Positionen

AUM 11,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss
-37,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,74 %
Position
612
Neu
212
Aufgestockt
92
Reduziert
104
Geschlossen
203
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXPR
Express, Inc.
EXPR
+1,96 Mio. $
2
HA-Symbol
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
+1,77 Mio. $
3
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+1,74 Mio. $
4
BWLD
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
+1,61 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+2,13 Mio. $
2
HIMX-Symbol
Himax Technologies
HIMX
+2,11 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+2,1 Mio. $
4
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+2,08 Mio. $
5
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,4 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Industrie 15,76 %
4 Gesundheitswesen 13,49 %
5 Technologie 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
1
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,84 %
28.314
-5.884
-17 % -376.541 $
2014 Q4
6 Quartale
EXPR
2
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
1,68 Mio. $ 0,78 %
+5.851
Neu +1,96 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
3
Trane Technologies
TT
85,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,78 %
27.035
-7.845
-22 % -504.852 $
2014 Q1
9 Quartale
BSX-Symbol
4
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,78 %
72.159
+32.448
+82 % +701.967 $
2014 Q1
9 Quartale
TMUS-Symbol
5
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,77 %
+37.968
Neu +1,56 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
6
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,77 %
16.002
-4.878
-23 % -501.372 $
2014 Q1
9 Quartale
LULU-Symbol
7
lululemon athletica
LULU
12,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,76 %
+22.816
Neu +1,51 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,75 %
22.113
+8.559
+63 % +604.774 $
2014 Q4
6 Quartale
BWLD
9
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
1,61 Mio. $ 0,75 %
+11.373
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ALLE-Symbol
10
Allegion
ALLE
16,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
23.411
-360
-2 % -23.915 $
2015 Q2
4 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
790 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,75 %
20.919
+7.793
+59 % +610.172 $
2015 Q2
4 Quartale
LVS-Symbol
12
Las Vegas Sands
LVS
26,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,74 %
36.450
+20.758
+132 % +969.814 $
2016 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
13
Tapestry
TPR
24,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,74 %
39.305
-12.950
-25 % -510.309 $
2015 Q3
3 Quartale
HA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
1,57 Mio. $ 0,73 %
+41.915
Neu +1,77 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
15
Sherwin-Williams
SHW
84,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,73 %
16.221
+1.167
+8 % +113.684 $
2015 Q3
3 Quartale
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,73 %
+40.894
Neu +1,56 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
17
General Motors
GM
75,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,72 %
54.936
-11.189
-17 % -339.642 $
2014 Q4
6 Quartale
NCLH-Symbol
18
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,16 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,67 %
+36.552
Neu +1,74 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BBY-Symbol
19
Best Buy
BBY
20,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,66 %
+45.981
Neu +1,45 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
415 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,64 %
13.232
+6.299
+91 % +633.560 $
2016 Q1
1 Quartal
WHR-Symbol
21
Whirlpool
WHR
2,07 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,58 %
+7.508
Neu +1,32 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HAS-Symbol
22
Hasbro
HAS
16,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,57 %
+14.778
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMG-Symbol
23
Affiliated Managers Group
AMG
9,06 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,53 %
8.102
-1.453
-15 % -237.835 $
2015 Q3
3 Quartale
ALXN
24
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
1,11 Mio. $ 0,52 %
+9.723
Neu +1,38 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CAA
25
Nicht mehr gelistet
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
1,1 Mio. $ 0,52 %
+30.475
Neu +1,07 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SP
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GPC
Glen Point Capital London, United Kingdom 4,04 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Bank & Trust
Capital Bank & Trust Irvine, California 3,15 Mio. $ AUM 32,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Street Capital Partners
Franklin Street Capital Partners New York 21,5 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EII Capital Management New York 774.000 $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Riverstone Group Richmond, Virginia 539.000 $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Systematic Strategies für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Quantitative Systematic Strategies 612 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 258 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.

Quantitative Systematic Strategies zog im Q2 2016 netto 37,7 Mio. $ ab, schloss 203 Positionen und reduzierte 104 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Interpublic Group of Companies – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Systematic Strategies eine neue Position in Express, Inc. im Wert von 1,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Systematic Strategies im Q2 2016 war Express, Inc.: 5.851 Aktien im Wert von 1,68 Mio. $.
  • Quantitative Systematic Strategies hat seine Position in Las Vegas Sands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 969.814 $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Systematic Strategies im Q2 2016 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Quantitative Systematic Strategies hat seine Position in Interpublic Group of Companies im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Systematic Strategies machen im Q2 2016 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Quantitative Systematic Strategies eröffnete 212 neue Positionen und schloss 203 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Systematic Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Systematic Strategies für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .