Wir sind mit live! Mehr erfahren
Quantitative Systematic Strategies

Quantitative Systematic Strategies Portfolio-Positionen

AUM 11,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,7 Mio. $
Kapitalfluss
+29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,33 %
Position
565
Neu
216
Aufgestockt
111
Reduziert
102
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+3,05 Mio. $
2
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+3,01 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,96 Mio. $
4
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+2,67 Mio. $
5
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DOV-Symbol
Dover
DOV
+2,75 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,39 Mio. $
3
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+2,34 Mio. $
4
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+2,33 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,56 %
2 Finanzwesen 15,67 %
3 Industrie 12,36 %
4 Gesundheitswesen 11,68 %
5 Technologie 10,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
1
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,07 %
83.920
+29.567
+54 % +1,35 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1 %
87.726
-11.179
-11 % -493.936 $
2016 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,88 %
28.302
-9.906
-26 % -1,16 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
AAL-Symbol
4
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,83 %
+65.666
Neu +3,05 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
5
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,78 %
171.444
-54.453
-24 % -932.894 $
2016 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
347 Mrd. $
3 Mio. $ 0,76 %
19.718
+2.139
+12 % +328.101 $
2017 Q1
1 Quartal
FITB-Symbol
7
Fifth Third Bancorp
FITB
48,7 Mrd. $
3 Mio. $ 0,76 %
115.048
+50.467
+78 % +1,25 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
8
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
3 Mio. $ 0,76 %
83.650
+49.984
+148 % +1,88 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
SWK-Symbol
9
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,75 %
20.998
+18.503
+742 % +2,54 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
2,86 Mio. $ 0,73 %
61.060
+2.640
+5 % +123.486 $
2015 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,73 %
+27.034
Neu +2,96 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
12
MetLife
MET
64 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,72 %
57.524
+4.470
+8 % +207.349 $
2016 Q1
5 Quartale
PVH-Symbol
13
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,72 %
24.810
+7.961
+47 % +825.493 $
2017 Q1
1 Quartal
ORI-Symbol
14
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,71 %
141.470
+7.932
+6 % +158.120 $
2016 Q3
3 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
205 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,7 %
41.158
+24.548
+148 % +1,51 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DLTR-Symbol
16
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,69 %
+39.015
Neu +3,01 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ALK-Symbol
17
Alaska Air
ALK
4,4 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,68 %
30.076
+979
+3 % +85.828 $
2017 Q1
1 Quartal
MON
18
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,64 Mio. $ 0,67 %
22.390
-210
-0,9 % -24.505 $
2016 Q1
5 Quartale
PF
19
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
2,64 Mio. $ 0,67 %
43.983
+11.606
+36 % +693.580 $
2017 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
422 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,67 %
25.265
+14.258
+130 % +1,51 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
STAY
21
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
2,57 Mio. $ 0,65 %
134.092
+13.492
+11 % +242.072 $
2016 Q3
3 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,65 %
4.587
-1.483
-24 % -965.460 $
2016 Q4
2 Quartale
WEN-Symbol
23
Wendy's
WEN
1,56 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,65 %
+167.404
Neu +2,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GRMN-Symbol
24
Garmin
GRMN
55,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,65 %
+50.220
Neu +2,57 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,65 %
45.451
+13.323
+41 % +724.987 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SP
Sage Partners Hong Kong 13 Mio. $ AUM
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Tokyo, Japan 9,7 Mio. $ AUM
Cephei Capital Management
Cephei Capital Management Hong Kong 7,39 Mio. $ AUM 60,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Glen Point Capital London, United Kingdom 4,04 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Bank & Trust
Capital Bank & Trust Irvine, California 3,15 Mio. $ AUM 32,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Street Capital Partners
Franklin Street Capital Partners New York 21,5 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EII Capital Management New York 774.000 $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Riverstone Group Richmond, Virginia 539.000 $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Systematic Strategies für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Quantitative Systematic Strategies 565 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.

Quantitative Systematic Strategies investierte 29,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 216 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Airlines Group: 65.666 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dover; sie wurde auf 2,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Systematic Strategies im Q2 2017 war American Airlines Group: 65.666 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Quantitative Systematic Strategies hat seine Position in O'Reilly Automotive in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Systematic Strategies im Q2 2017 entfiel auf Dover und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • Quantitative Systematic Strategies hat seine Position in United Airlines im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Systematic Strategies machen im Q2 2017 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
  • Quantitative Systematic Strategies eröffnete 216 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Systematic Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 393 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Systematic Strategies für Q2 2017 am 21. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .