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Quantitative Systematic Strategies

Quantitative Systematic Strategies Portfolio-Positionen

AUM 11,5 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss %
17,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,39 %
Position
604
Neu
195
Aufgestockt
84
Reduziert
85
Geschlossen
239
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,41 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,35 Mio. $
3
GGP
GGP Inc.
GGP
+2,25 Mio. $
4
TSN-Symbol
Tyson Foods
TSN
+2,23 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,79 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+1,64 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,62 Mio. $
4
BWLD
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
+1,61 Mio. $
5
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,45 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,39 %
3 Industrie 14,21 %
4 Gesundheitswesen 13,45 %
5 Energie 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
1
Merck
MRK
362 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,17 %
53.988
+41.153
+321 % +2,41 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,02 %
69.520
+48.580
+232 % +1,9 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
784 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1 %
33.433
+12.514
+60 % +1 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
HON-Symbol
4
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,96 %
24.996
+8.994
+56 % +939.814 $
2014 Q1
10 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,91 %
67.194
+26.300
+64 % +1,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
103 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,91 %
+105.219
Neu +2,35 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,88 %
101.481
+72.597
+251 % +1,76 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
8
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,87 %
36.695
+24.330
+197 % +1,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
9
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,84 %
49.355
+11.387
+30 % +522.771 $
2016 Q2
1 Quartal
TSN-Symbol
10
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,83 %
+30.371
Neu +2,23 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BSX-Symbol
11
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,81 %
95.065
+22.906
+32 % +546.436 $
2014 Q1
10 Quartale
CTAS-Symbol
12
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,79 %
+77.368
Neu +2,12 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,78 %
+37.316
Neu +2,11 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LEA-Symbol
14
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,78 %
17.854
+10.193
+133 % +1,16 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
GGP
15
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
2,08 Mio. $ 0,76 %
+75.523
Neu +2,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RPAI
16
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
2,02 Mio. $ 0,74 %
+120.354
Neu +2,05 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,74 %
+26.105
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
18
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,74 %
16.121
+12.576
+355 % +1,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
186 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,71 %
46.535
+37.118
+394 % +1,59 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HAS-Symbol
20
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,7 %
23.930
+9.152
+62 % +743.399 $
2016 Q2
1 Quartal
LUV-Symbol
21
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,68 %
+48.899
Neu +1,86 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
22
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,68 %
51.063
+11.758
+30 % +465.854 $
2015 Q3
4 Quartale
CSX-Symbol
23
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,68 %
+184.671
Neu +1,75 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XL
24
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
1,83 Mio. $ 0,67 %
54.389
+47.520
+692 % +1,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AN-Symbol
25
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,67 %
+38.410
Neu +1,89 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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SP
Sage Partners Hong Kong 13 Mio. $ AUM
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Tokyo, Japan 9,7 Mio. $ AUM
Cephei Capital Management
Cephei Capital Management Hong Kong 7,39 Mio. $ AUM 60,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Glen Point Capital London, United Kingdom 4,04 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Bank & Trust
Capital Bank & Trust Irvine, California 3,15 Mio. $ AUM 32,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Street Capital Partners
Franklin Street Capital Partners New York 21,5 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EII Capital Management New York 774.000 $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
Riverstone Group Richmond, Virginia 539.000 $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Systematic Strategies für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantitative Systematic Strategies 604 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,4 % des Portfolios aus.

Quantitative Systematic Strategies investierte 46,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corning: 105.219 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Norwegian Cruise Line; sie wurde auf 1,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Systematic Strategies im Q3 2016 war Corning: 105.219 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • Quantitative Systematic Strategies hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Systematic Strategies im Q3 2016 entfiel auf Norwegian Cruise Line und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Quantitative Systematic Strategies hat seine Position in RTX Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Systematic Strategies machen im Q3 2016 9,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • Quantitative Systematic Strategies eröffnete 195 neue Positionen und schloss 239 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Systematic Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Systematic Strategies für Q3 2016 am 17. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .