DRW Securities ポートフォリオ保有銘柄
DRW Securities is a majority-owned subsidiary of the proprietary trading firm DRW and engages in proprietary trading itself. DRW began in 1992 under Don Wilson, who had traded options at the Chicago Mercantile Exchange, and takes its name from his initials. The group builds its trading on modeling, technology and research, and is active on exchanges on five continents across a wide variety of products. Its other businesses include Cumberland DRW, launched in 2014 as a crypto trading counterparty for institutional investors, DRW Venture Capital, which invests in fintech companies, and Convexity Properties, a real estate investor started in 2008. DRW also bought the trading firm Chopper Trading in 2015.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$3300万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1320万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$1061万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$868万 |
| 5 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+$529万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1821万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1176万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1046万 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$902万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$902万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.87% |
| 2 | 金融 | 1.74% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.16% |
| 4 | ヘルスケア | 0.09% |
| 5 | 情報技術 | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $5.09億 | 30.77% |
4,027,800
-830,600
| -17% | -$9995万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
2
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $3.06億 | 18.47% |
2,417,800
-1,257,300
| -34% | -$1.51億 |
2014 Q3
7四半期
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $2.34億 | 14.11% |
1,115,200
+759,000
| +213% | +$1.57億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1.97億 | 11.9% |
940,700
+38,200
| +4% | +$793万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1298億
| $1.17億 | 7.05% |
922,270
+274,216
| +42% | +$3300万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $8694万 | 5.25% |
415,051
-39,305
| -9% | -$816万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
7
プット
iShares Silver Trust
SLV
$248億
| $1896万 | 1.15% |
1,061,500
-73,900
| -7% | -$118万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
$248億
| $1871万 | 1.13% |
1,047,174
-39,822
| -4% | -$63.7万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
9
コール
iShares Silver Trust
SLV
$248億
| $1811万 | 1.09% |
1,013,700
+210,500
| +26% | +$337万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1419万 | 0.86% |
73,832
+69,345
| +1,545% | +$1320万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $1292万 | 0.78% |
120,169
-96,841
| -45% | -$1046万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
コール
JD.com
JD
$377億
| $1048万 | 0.63% |
+493,900
| 新規 | +$1193万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
13
Mastercard
MA
$5760億
| $978万 | 0.59% |
+111,100
| 新規 | +$1061万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
14
プット
Mastercard
MA
$5760億
| $978万 | 0.59% |
+111,100
| 新規 | +$1061万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
コール
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $901万 | 0.54% |
+199,900
| 新規 | +$871万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
XIV
16
上場廃止
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
| $882万 | 0.53% |
353,101
+190,910
| +118% | +$529万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
17
Visa
V
$7944億
| $822万 | 0.5% |
+110,800
| 新規 | +$868万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
18
プット
Visa
V
$7944億
| $822万 | 0.5% |
+110,800
| 新規 | +$868万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
コール
Hershey
HSY
$350億
| $602万 | 0.36% |
+53,000
| 新規 | +$496万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GARS
20
上場廃止
Garrison Capital Inc.
GARS
| $578万 | 0.35% |
572,917
+3,100
| +0.5% | +$3.19万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $401万 | 0.24% |
31,517
+4,205
| +15% | +$52.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
CME Group
CME
$1138億
| $390万 | 0.24% |
40,000
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
$71.1億
| $388万 | 0.23% |
+468,184
| 新規 | +$380万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$324億
| $368万 | 0.22% |
+1,835,904
| 新規 | +$377万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
AGN
25
コール
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $231万 | 0.14% |
+10,000
| 新規 | +$231万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
DRW Securitiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、DRW Securitiesは111銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$16.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
DRW Securitiesの2016年第2四半期の報告書には、新規 31件、11件増加しました、20件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は111,100株、評価額は$978万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1821万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- DRW Securitiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は111,100株、評価額は$978万でした。
- DRW Securitiesは2016年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3300万でした。
- DRW Securitiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1046万相当を減らしました。
- DRW Securitiesは2016年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1821万でした。
- 2016年第2四半期時点で、DRW Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの92%を占めています。
- DRW Securitiesは2016年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- DRW Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$16.6億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のDRW Securitiesの 13F報告書 に基づいています。