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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Comstock Resources
CRK
$43.7億
| $51.8万 | ﹤0.01% |
34,699
+3,543
| +11% | +$5.42万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3377
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$43.1億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
6,908
-1,573
| -19% | -$11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3378
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.04億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
15,959
+25
| +0.2% | +$817 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3379
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
$2.32億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
48,189
+29,418
| +157% | +$33.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3380
Septerna Inc
SEPN
$20.7億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
15,397
+22
| +0.1% | +$624 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3381
BRT Apartments
BRT
$2.44億
| $51.4万 | ﹤0.01% |
33,420
+22,825
| +215% | +$33.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3382
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.43億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
20,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3383
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.88億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
18,310
-561
| -3% | -$1.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3384
Ramaco Resources Class A
METC
$4.78億
| $50.8万 | ﹤0.01% |
38,379
+19,532
| +104% | +$28.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3385
AXT Inc
AXTI
$42.2億
| $50.6万 | ﹤0.01% |
+7,023
| 新規 | +$63.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3386
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.2億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
+1,827
| 新規 | +$48.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3387
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.16億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
22,588
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3388
Lightbridge
LTBR
$1.92億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
57,045
+40,205
| +239% | +$45.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3389
FirstService
FSV
$60.7億
| $50.1万 | ﹤0.01% |
3,529
+880
| +33% | +$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3390
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $50万 | ﹤0.01% |
9,888
+2,604
| +36% | +$13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3391
Sunrise Realty Trust
SUNS
$9218万
| $49.9万 | ﹤0.01% |
63,165
+45,376
| +255% | +$36.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3392
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
22,060
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3393
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.4億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
+5,109
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3394
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78.9億
| $49.3万 | ﹤0.01% |
12,979
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3395
SB Financial Group
SBFG
$1.93億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
19,460
+6,542
| +51% | +$14.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3396
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
$17.2億
| $49.1万 | ﹤0.01% |
+4,311
| 新規 | +$48.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3397
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$7.29億
| $48.9万 | ﹤0.01% |
14,042
-236
| -2% | -$7,956 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3398
Rocky Brands
RCKY
$3.74億
| $48.8万 | ﹤0.01% |
11,836
+1,219
| +11% | +$4.76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3399
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
$7.89億
| $48.8万 | ﹤0.01% |
11,814
-734
| -6% | -$3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3400
Inseego
INSG
$9021万
| $48.5万 | ﹤0.01% |
+46,997
| 新規 | +$63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。