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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Las Vegas Sands
LVS
$253億
| $2.68億 | 0.09% |
5,804,100
-1,747,781
| -23% | -$9065万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
302
The Gap Inc
GAP
$74億
| $2.67億 | 0.09% |
14,683,484
+3,128,166
| +27% | +$7213万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
303
Iron Mountain
IRM
$339億
| $2.67億 | 0.09% |
2,127,095
+281,022
| +15% | +$3445万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
304
Unum
UNM
$124億
| $2.66億 | 0.09% |
2,988,552
+1,080,525
| +57% | +$8954万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
305
Allstate
ALL
$662億
| $2.66億 | 0.09% |
1,117,811
-313,384
| -22% | -$6811万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
306
Toll Brothers
TOL
$136億
| $2.66億 | 0.09% |
1,617,618
-148,869
| -8% | -$2118万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
307
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $2.66億 | 0.09% |
780,792
-602,908
| -44% | -$1.38億 |
2013 Q4
50四半期
|
|
308
Dover
DOV
$279億
| $2.63億 | 0.09% |
1,171,868
-294,757
| -20% | -$6422万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
309
3M
MMM
$947億
| $2.62億 | 0.09% |
1,620,697
+226,346
| +16% | +$3431万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
310
Commault Systems
CVLT
$62.2億
| $2.6億 | 0.09% |
1,837,030
+812,768
| +79% | +$8730万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
311
American Homes 4 Rent
AMH
$116億
| $2.6億 | 0.09% |
7,766,128
+2,958,627
| +62% | +$9355万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
312
Monster Beverage
MNST
$909億
| $2.6億 | 0.09% |
5,415,072
-194,800
| -3% | -$819万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
313
Ventas
VTR
$470億
| $2.6億 | 0.09% |
2,957,103
+23,036
| +0.8% | +$196万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
314
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $2.6億 | 0.09% |
3,680,160
+1,832,055
| +99% | +$1.23億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
315
Medtronic
MDT
$1316億
| $2.58億 | 0.09% |
3,299,627
+1,673,280
| +103% | +$1.35億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
316
Coca-Cola Consolidated
COKE
$143億
| $2.54億 | 0.09% |
1,329,808
+41,557
| +3% | +$774万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
317
Lennar Class A
LEN
$199億
| $2.53億 | 0.09% |
2,794,821
+673,310
| +32% | +$6020万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
318
Akamai
AKAM
$123億
| $2.53億 | 0.09% |
2,147,775
+1,124,437
| +110% | +$1.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
319
Linde
LIN
$2415億
| $2.51億 | 0.09% |
487,819
-60,206
| -11% | -$3049万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
320
Chewy
CHWY
$90.5億
| $2.5億 | 0.09% |
12,934,175
-3,408,663
| -21% | -$7739万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
321
Principal Financial Group
PFG
$241億
| $2.5億 | 0.09% |
2,315,065
-141,668
| -6% | -$1438万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
322
CVS Health
CVS
$1143億
| $2.49億 | 0.09% |
2,411,937
+23,973
| +1% | +$214万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
323
KKR & Co
KKR
$875億
| $2.48億 | 0.09% |
2,703,366
-364,143
| -12% | -$3531万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
324
Portland General Electric
POR
$54.7億
| $2.46億 | 0.09% |
4,756,376
+428,637
| +10% | +$2173万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
325
L3Harris
LHX
$507億
| $2.46億 | 0.09% |
849,424
+605,244
| +248% | +$1.92億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。