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Cliff Asness AQR Capital Management
AUM
$2868億
売買回転率
8.35%
推定1年リターン
42.33%
Cliff Asness is a co-founder of AQR Capital Management, a leading quantitative investment firm spanning equities, alternatives, and factor strategies. He is known for academic-informed research on value, momentum, and other systematic premia, as well as candid market commentary. Asness’s work bridges academic finance and large-scale institutional portfolio management.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.95%
1年予想リターン
+42.33%
3年間の予想リターン
+119.89%
5年予想リターン
+147.33%
10年間の推定リターン
+543.74%
AUM
$2868億
運用資産残高の伸び率
+$685億
(+31%)
資金フロー
+$375億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.15%
保有額
3,986
新規
247
買い増し
2,455
減少
1,098
解消
86
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$11.7億 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$8.49億 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$7.46億 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$6.43億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$6.33億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$5.17億 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$4.88億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$4.14億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$3.55億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$3.25億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.53% |
| 5 | ヘルスケア | 10.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kroger
KR
$418億
| $2.89億 | 0.1% |
5,235,022
+470,670
| +10% | +$3071万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
277
Best Buy
BBY
$218億
| $2.89億 | 0.1% |
3,805,827
-2,340,539
| -38% | -$1.55億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
278
Hanover Insurance
THG
$85.3億
| $2.87億 | 0.1% |
1,341,075
+327,680
| +32% | +$6205万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
279
Steris
STE
$257億
| $2.86億 | 0.1% |
1,377,297
+315,897
| +30% | +$6773万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
280
Cooper Companies
COO
$119億
| $2.86億 | 0.1% |
4,022,614
+295,427
| +8% | +$1931万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
281
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $2.85億 | 0.1% |
2,314,910
+1,372,896
| +146% | +$2.06億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
282
Wayfair
W
$153億
| $2.85億 | 0.1% |
3,101,936
+1,248,779
| +67% | +$9199万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
283
Reinsurance Group of America
RGA
$179億
| $2.84億 | 0.1% |
1,337,571
-524,102
| -28% | -$1.09億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
284
ATI
ATI
$249億
| $2.82億 | 0.1% |
1,432,935
+210,355
| +17% | +$3566万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
285
MKS Inc
MKSI
$146億
| $2.8億 | 0.1% |
638,333
+21,836
| +4% | +$683万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
286
Charter Communications
CHTR
$158億
| $2.8億 | 0.1% |
1,977,475
+1,462,257
| +284% | +$2.44億 |
2019 Q2
28四半期
|
|
287
TE Connectivity
TEL
$620億
| $2.79億 | 0.1% |
1,385,998
+591,652
| +74% | +$1.26億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
288
Conagra Brands
CAG
$70.3億
| $2.76億 | 0.1% |
20,496,252
+13,175,575
| +180% | +$1.84億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
289
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
$43.5億
| $2.75億 | 0.1% |
2,661,695
+216,583
| +9% | +$2173万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
290
Amkor Technology
AMKR
$89.5億
| $2.74億 | 0.1% |
3,231,546
-10,584
| -0.3% | -$75.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
291
MasTec
MTZ
$147億
| $2.74億 | 0.1% |
657,603
-2,451
| -0.4% | -$93.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
292
Tradeweb Markets
TW
$278億
| $2.72億 | 0.1% |
2,787,932
-108,277
| -4% | -$1175万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
293
Synchrony
SYF
$225億
| $2.71億 | 0.09% |
3,564,350
-921,310
| -21% | -$6767万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
294
Globe Life
GL
$121億
| $2.71億 | 0.09% |
1,515,987
+318,085
| +27% | +$4979万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
295
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $2.7億 | 0.09% |
2,718,623
-1,205,863
| -31% | -$1.27億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
296
McDonald's
MCD
$1920億
| $2.7億 | 0.09% |
1,005,629
+346,367
| +53% | +$9932万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
297
US Bancorp
USB
$950億
| $2.69億 | 0.09% |
4,451,623
-1,142,876
| -20% | -$6404万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
298
Duolingo
DUOL
$78億
| $2.68億 | 0.09% |
2,332,543
+2,222,495
| +2,020% | +$2.43億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
299
ITT
ITT
$188億
| $2.68億 | 0.09% |
1,400,050
-1,118,889
| -44% | -$2.26億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
300
Antero Resources
AR
$119億
| $2.68億 | 0.09% |
7,613,505
+2,137,614
| +39% | +$7870万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Cliff Asnessの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessは3,986銘柄を保有し、保有額は$2868億でした。前四半期の$2184億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Cliff Asnessは2026年第2四半期に純新規資金として$375億を投じ、新たに247銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,455銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を売却しました。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は1,024,555株、評価額は$1.55億でした。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$11.7億でした。
- Cliff Asnessが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$5.17億相当を減らしました。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cliff Asnessの上位10銘柄は、運用資産総額$2868億のポートフォリオの12%を占めています。
- Cliff Asnessは2026年第2四半期に新たに247件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Cliff Asnessのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2868億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAQR Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。