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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

15.809
bewertete Signale
89,1 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 15.809 Signale eröffnet. · Small-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

2.745 Signale

93 %
5%
Median 12 T.
87 %
10%
Median 28 T.
82 %
15%
Median 50 T.
75 %
20%
Median 73 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

5.675 Signale

92 %
5%
Median 14 T.
86 %
10%
Median 33 T.
81 %
15%
Median 57 T.
75 %
20%
Median 85 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

258 Signale

90 %
5%
Median 8 T.
81 %
10%
Median 20 T.
72 %
15%
Median 33 T.
66 %
20%
Median 52 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

8.346 Signale

88 %
5%
Median 13 T.
80 %
10%
Median 29 T.
74 %
15%
Median 49 T.
68 %
20%
Median 66 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

537 Signale

85 %
5%
Median 12 T.
74 %
10%
Median 25 T.
67 %
15%
Median 44 T.
58 %
20%
Median 61 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

65 Signale

85 %
5%
Median 18 T.
72 %
10%
Median 49 T.
55 %
15%
Median 57 T.
43 %
20%
Median 64 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.454 Signale

84 %
5%
Median 10 T.
75 %
10%
Median 22 T.
67 %
15%
Median 38 T.
59 %
20%
Median 55 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

134 Signale

84 %
5%
Median 9 T.
74 %
10%
Median 20 T.
66 %
15%
Median 31 T.
54 %
20%
Median 46 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

443 Signale

83 %
5%
Median 10 T.
72 %
10%
Median 25 T.
64 %
15%
Median 45 T.
59 %
20%
Median 57 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

669 Signale

83 %
5%
Median 8 T.
74 %
10%
Median 20 T.
67 %
15%
Median 37 T.
58 %
20%
Median 55 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

115 Signale

80 %
5%
Median 8 T.
73 %
10%
Median 17 T.
62 %
15%
Median 32 T.
56 %
20%
Median 41 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

236 Signale

77 %
5%
Median 9 T.
64 %
10%
Median 25 T.
52 %
15%
Median 35 T.
45 %
20%
Median 45 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

20 Signale

65 %
5%
Median 8 T.
50 %
10%
Median 22 T.
20 %
15%
Median 33 T.
20 %
20%
Median 39 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.